Can I run Trend Filtered ATR Trailing Exit in ProOrder?

Yes. The code is ProBuilder and runs as an automated ProOrder system. Backtest it on your own account with your own spread and position size before trading it live.

Which markets was it tested on?

It was tested on 19 market and timeframe combinations. The best run by trade count was Nasdaq 100, 15 minutes, with 1,399 trades.

How large was the drawdown?

The best run had a maximum drawdown of 1,842 EUR at the tested position size, against a net result of 3,573 EUR.

Stratégies / Tendance / Trend Filtered ATR Trailing Exit

Trend Filtered ATR Trailing Exit

La stratégie achète en tendance haussière lorsque le RSI(25) remonte au-dessus de 55 et que l'ADX est supérieur à 20, avec un volume supérieur au plus haut des 10 bars précédentes. Elle sort lorsque la clôture passe sous un niveau de suivi situé 2 ATR sous le cours, qui ne monte que.

TendanceLong uniquementIntradayNasdaq 10015 min

n/aProfit factor

3,573Gain net EUR

35.31%Taux de réussite

1,399Trades

-1,842Max drawdown

2.55Trade moyen

Meilleure exécution sur 19. Nasdaq 100, 15 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-15m-opt.tsv:55.

Règles d'entrée, long

Le RSI à 25 périodes est supérieur à 55, inférieur à 80, et en hausse par rapport à la bar précédente.
L'ADX à 14 périodes est supérieur à 20.
Le volume est supérieur au plus haut volume des 10 bars précédentes.
Lorsque toutes les conditions sont remplies et qu'aucune position n'est ouverte, un contrat est acheté au marché.

Règles de sortie

Un niveau de suivi égal à la clôture moins 2 fois l'ATR à 14 périodes est défini à chaque signal d'achat.

Conditions de test

Période	Jusqu'au 2026-10-04
Instrument	Nasdaq 100, 15 minutes
Spread	3 points
Capital de départ	1,000,000
Coûts	Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
Barres	Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test	2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

Marché	Unité de temps	PF	Trades	% de réussite	Net	Max DD
Nasdaq 100Meilleure exécution	15 min	n/a	1,399	35.31	3,573 EUR	-1,842
USD/JPY	1 heure	n/a	614	40.23	281,530 USD	-86,870
USD/JPY	4 heures	n/a	168	38.69	254,290 USD	-112,370
USD/JPY	30 min	n/a	1,246	37.72	199,100 USD	-105,570
USD/JPY	Journalier	n/a	31	45.16	181,200 USD	-73,570
Nikkei 225	10 min	n/a	1,063	36.12	7,052 USD	-5,427
Dow Jones	4 heures	n/a	72	40.28	6,914 EUR	-3,019
Nasdaq 100	4 heures	n/a	129	46.51	5,347 EUR	-2,047
Nasdaq 100	1 heure	n/a	575	38.43	4,628 EUR	-2,658
Pétrole Brent	4 heures	n/a	101	45.54	4,595 EUR	-2,584
Nasdaq 100	Journalier	n/a	20	65.00	4,564 EUR	-1,873
Nasdaq 100	5 min	n/a	1,236	36.41	4,355 EUR	-1,125
Dow Jones	5 min	n/a	1,212	34.98	3,947 EUR	-2,788
DAX 40	4 heures	n/a	111	44.14	3,775 EUR	-1,901
Nikkei 225	4 heures	n/a	116	41.38	3,629 USD	-3,155
Dow Jones	1 heure	n/a	317	37.22	3,489 EUR	-2,984
S&P 500	Journalier	n/a	21	61.90	1,219 EUR	-291
Or	1 heure	n/a	698	39.68	975 EUR	-818
Or	Journalier	n/a	31	48.39	892 EUR	-704

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 19. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Trend Filtered ATR Trailing Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 15 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE tstop = 0
ONCE tsvalid = 0

emafast = ExponentialAverage[50](close)
emaslow = ExponentialAverage[200](close)
myRsi = RSI[25](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

upmove = high - high[1]
downmove = low[1] - low
plusdm = 0

45 lignes supplémentaires : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ADXATREMARSIVolume

À lire d'abordFaiblesses connues3 points

Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
Le max drawdown de 1,842 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,573 EUR.
Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Trend Filtered ATR Trailing Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 19 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 15 minutes, avec 1,399 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,842 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,573 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

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Également une stratégie de tendance.

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