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Stratégies / Tendance / Trailing Line Crossover With Stop

Trailing Line Crossover With Stop

Un système long uniquement à ligne de suivi qui achète lorsque le cours passe au-dessus d'une ligne de suivi basée sur la volatilité. Le stop utilise la valeur d'une moyenne sur 10 bars d'une régression linéaire sur 11 bars de la clôture, figée sur la bar du signal.

TendanceLong uniquementSwingNasdaq 1004 heures
n/aProfit factor
9,354Gain net EUR
25.98%Taux de réussite
1,255Trades
-2,491Max drawdown
7.45Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. Nasdaq 100, 4 heures, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-4h-opt.tsv:108.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne de suivi se situe à 2 fois le true range sous la clôture et remonte par paliers tant que le cours reste au-dessus.
  3. Le niveau de stop correspond à la moyenne sur 10 bars d'une régression linéaire sur 11 bars de la clôture, figée sur la bar du signal.
  4. Une entrée est ignorée sauf si la clôture se situe au-dessus de ce niveau de stop.

Règles de sortie

  2. Un stop loss au niveau de stop fixe est actif à partir de la bar d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 4 heures
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution4 heuresn/a 1,25525.989,354 EUR-2,491
USD/JPYJournaliern/a 5050.99148,240 USD-125,640
Nikkei 2254 heuresn/a 91930.0314,869 USD-8,440
ArgentJournaliern/a 45123.2813,581 USD-9,227
Dow JonesJournaliern/a 49132.5910,683 EUR-7,076
S&P 5004 heuresn/a 1,23027.561,513 EUR-838

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Trailing Line Crossover With Stop
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ts = 0

lrclose = LinearRegression[11](close)
signal = Average[10](lrclose)

nloss = 2.0 * TR(close)
prevts = ts
IF BarIndex = 0 THEN
    prevts = close
ENDIF

28 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

True RangeRégression linéaireSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Trailing Line Crossover With Stop dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 4 heures, avec 1,255 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,491 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,354 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation