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La bande inférieure est une moyenne mobile triangulaire à 141 bars moins 2.4 fois l'ATR(141). Une clôture repassant au-dessus de cette bande ouvre un long. Elle vend sur la ligne médiane ou sur un stop de 3% ou un objectif de 3%.
Meilleure exécution sur 8. FTSE 100, 15 min, spread 2, d'après l'exécution sweeps:2026-09-17-FTSE100-15m-opt.tsv:3.
| Période | Jusqu'au 2026-09-17 |
| Instrument | FTSE 100, 15 minutes |
| Spread | 2 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-17 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| tmaHalfLength Demi-période de la moyenne triangulaire | 141 |
| atrPeriod Période de l'ATR pour la largeur du canal | 141 |
| atrMultiplier Largeur du canal en ATR | 2.4 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage | 3 |
| takeProfitPct Objectif de gain, pourcentage | 3 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE 100Meilleure exécution | 15 min | n/a | 1,484 | 77.29 | 3,189 EUR | -1,261 |
| Nikkei 225 | 15 min | n/a | 1,481 | 74.81 | 14,734 USD | -6,454 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 90 | 78.89 | 9,366 EUR | -4,362 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 607 | 76.28 | 7,653 EUR | -5,013 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 102 | 56.86 | 3,663 EUR | -1,291 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 300 | 73.33 | 3,578 EUR | -2,460 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 152 | 59.87 | 1,807 EUR | -1,127 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 306 | 74.84 | 1,190 EUR | -550 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // TMA Channel Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false DEFPARAM PreloadBars = 10000 // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade tmaHalfLength = 141 // half length of the triangular moving average atrPeriod = 141 // ATR length for the channel width atrMultiplier = 2.4 // channel width in ATRs stopLossPct = 3 // protective stop, percent takeProfitPct = 3 // profit target, percent // --- Indicators --- // Triangular average built by hand: weights fall linearly with bar age. weightedSum = (tmaHalfLength + 1) * close weightTotal = (tmaHalfLength + 1) weight = tmaHalfLength FOR j = 1 TO tmaHalfLength DO weight = weight - 1 weightedSum = weightedSum + (weight * close[j]) weightTotal = weightTotal + weight NEXT bandOffset = AverageTrueRange[atrPeriod](close) * atrMultiplier midBand = weightedSum / weightTotal lowerBand = midBand - bandOffset
16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, toutes les règles sont automatisables. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation, exécutez-le donc d'abord dans ProBacktest.
FTSE 100, Nikkei 225, Dow Jones, DAX 40, S&P 500 et Brent Crude, et les 7 exécutions listées étaient toutes positives. Nikkei 225 15 minutes a rapporté USD 14,734.4.
L'exécution FTSE 100 15 minutes a eu un max drawdown de EUR 1,261.1 contre EUR 3,188.5 de gain net.
Elle a donné la meilleure exécution enregistrée. Les réglages longs à 141 bars gardent le canal lent même sur des bars intraday.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
