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Stratégies / Momentum / Time Series Momentum Long Short

Time Series Momentum Long Short

La stratégie achète lorsque la clôture d'il y a 21 bars est au-dessus de la clôture d'il y a 252 bars et vend à découvert lorsqu'elle est en dessous. La condition inverse clôture la position et en ouvre une dans l'autre sens.

MomentumLong & shortSwingOrJournalier
2.30Profit factor
50,900Gain net EUR
43.23%Taux de réussite
310Trades
-23,902Max drawdown
164Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-11-GOLD-D.tsv:18.

Règles d'entrée, long

  1. Achat lorsque la clôture d'il y a 21 bars est au-dessus de la clôture d'il y a 252 bars et qu'aucune position long n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  1. Vente à découvert lorsque la clôture d'il y a 21 bars est en dessous de la clôture d'il y a 252 bars et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Une position short est clôturée lorsque la clôture d'il y a 21 bars passe au-dessus de la clôture d'il y a 252 bars.
  3. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournalier2.30 31043.2350,900 EUR-23,902
EUR/USDJournalier1.41 27441.247,960 USD-5,381
GBP/USDJournalier1.31 39148.347,637 USD-5,279

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Time Series Momentum Long Short
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

24 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Time Series Momentum Long Short dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 2.30 sur 310 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 23,902 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 50,900 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

CCI Breakout

Meilleure exécution sur le même marché, Gold.

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Également une stratégie momentum.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation