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Stratégies / Mean reversion / Three Red Days Volatility Filter

Three Red Days Volatility Filter

Achète après trois bars baissiers consécutifs lorsque l'ATR(12) est au-dessus de sa moyenne sur 30 bars. Sort après trois bars haussiers consécutifs, ou 22 bars après le bar de signal.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
3.43Profit factor
22,834Gain net EUR
68.63%Taux de réussite
271Trades
-2,325Max drawdown
84.26Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:25.

Règles d'entrée, long

  2. L'ATR(12) est au-dessus de sa moyenne sur 30 bars.
  3. Les entrées commencent après le bar 45 et seulement hors position.

Règles de sortie

  2. Le long est aussi clôturé une fois que 22 bars se sont écoulés depuis le bar de signal.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier3.43 27168.6322,834 EUR-2,325
FTSE 100Journalier1.69 26270.617,692 EUR-1,769
USD/JPY30 minn/a 4,19961.42290,200 USD-213,730
EUR/USD10 minn/a 4,42355.2844,986 USD-41,685
Dow JonesJournaliern/a 32769.4223,607 EUR-12,194
EUR/USD4 heuresn/a 1,03857.9022,061 USD-16,620
Dow Jones1 heuren/a 91265.2416,110 EUR-4,082
DAX 40Journaliern/a 22268.9211,406 EUR-5,567
Dow Jones30 minn/a 1,67459.566,112 EUR-3,789
S&P 500Journaliern/a 32567.383,029 EUR-872
OrJournaliern/a 27358.611,705 EUR-450
S&P 5004 heuresn/a 66163.691,500 EUR-1,107

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Three Red Days Volatility Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE sigbar = 0

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Three Red Days Volatility Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 3.43 sur 271 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,325 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 22,834 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation