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Stratégies / Volatilité / Synthetic VIX Volatility Stop Long

Synthetic VIX Volatility Stop Long

Achète lorsqu'une lecture de VIX synthétique passe sous sa bande adaptative alors que la clôture reste au-dessus d'un stop de volatilité suiveur. Vend lorsque le RSI(10) croise sous 50. Long uniquement, avec 1 contrat.

VolatilitéLong uniquementSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
518,380Gain net USD
34.87%Taux de réussite
6,175Trades
-269,970Max drawdown
83.95Trade moyen

Meilleure exécution sur 15. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-10-USDJPY-1h-opt.tsv:25.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus du stop de volatilité, une ligne suiveuse placée à un ATR(5) de la plus haute clôture.

Règles de sortie

  1. Le RSI(10) croise sous 50, ce qui clôture le long.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 6,17534.87518,380 USD-269,970
USD/JPY4 heuresn/a 1,60438.22518,460 USD-360,160
Nikkei 2254 heuresn/a 1,14236.4326,532 USD-10,988
Dow JonesJournaliern/a 65837.9918,390 EUR-8,736
Nasdaq 100Journaliern/a 52439.5017,229 EUR-5,178
Argent4 heuresn/a 1,39931.3817,160 USD-16,035
DAX 404 heuresn/a 1,32739.5614,590 EUR-4,446
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,38437.1414,552 EUR-4,409
DAX 40Journaliern/a 73236.3410,800 EUR-5,868
DAX 401 heuren/a 4,99733.685,558 EUR-5,063
Pétrole Brent4 heuresn/a 78737.485,261 EUR-3,812
Or4 heuresn/a 1,34137.513,303 EUR-871
S&P 500Journaliern/a 68238.272,953 EUR-1,199
OrJournaliern/a 62937.042,551 EUR-1,365
S&P 5004 heuresn/a 1,45337.511,319 EUR-1,096

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Synthetic VIX Volatility Stop Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE maxv = 0
ONCE minv = 0
ONCE up = 1
ONCE vstop = 0

myAtr = AverageTrueRange[5](close)

50 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRRSISMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 269,970 USD est élevé par rapport au gain net de 518,380 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Synthetic VIX Volatility Stop Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 6,175 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 269,970 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 518,380 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation