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La stratégie achète 1 contrat lorsque la clôture est au-dessus de la ligne SuperTrend et que le RSI(14) est au-dessus de 60. Elle vend lorsque la clôture passe sous la ligne SuperTrend, et n'utilise ni stop ni objectif.
Meilleure exécution sur 23. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:5.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.87 | 223 | 47.98 | 13,521 EUR | -3,257 |
| DAX 40 | Journalier | 1.51 | 366 | 43.44 | 10,696 EUR | -2,424 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 2,220 | 38.87 | 552,890 USD | -144,630 |
| Argent | 4 heures | n/a | 445 | 39.33 | 34,790 USD | -9,852 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 225 | 45.33 | 26,582 USD | -9,745 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 1,502 | 41.01 | 24,532 USD | -11,462 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 86 | 53.49 | 12,386 EUR | -5,299 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 185 | 45.95 | 11,377 EUR | -5,616 |
| Nikkei 225 | 3 min | n/a | 2,339 | 34.67 | 10,421 USD | -7,758 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 2,529 | 36.81 | 9,235 EUR | -4,359 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 370 | 42.16 | 8,811 USD | -8,691 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 599 | 43.07 | 8,560 EUR | -4,124 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 185 | 40.54 | 8,391 EUR | -5,267 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 161 | 43.48 | 7,677 EUR | -6,662 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,093 | 41.23 | 6,542 EUR | -3,291 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,184 | 38.46 | 5,828 EUR | -3,365 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,061 | 40.67 | 5,785 EUR | -3,294 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 518 | 40.35 | 4,421 EUR | -3,990 |
| Or | 4 heures | n/a | 457 | 44.20 | 3,267 EUR | -917 |
| Or | 30 min | n/a | 2,402 | 40.22 | 2,681 EUR | -736 |
| Or | 1 heure | n/a | 1,605 | 40.19 | 2,084 EUR | -683 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 266 | 40.98 | 1,874 EUR | -692 |
| Or | Journalier | n/a | 230 | 40.00 | 1,426 EUR | -1,218 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 23. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Supertrend RSI Trend Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lo = 0 ONCE hi = 0 ONCE dir = 1 ONCE st = 0 myAtr = AverageTrueRange[1](close) basiclo = MedianPrice - 5 * myAtr basichi = MedianPrice + 5 * myAtr prevlo = lo prevhi = hi prevst = st
47 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 23 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.87 sur 223 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,257 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 13,521 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
