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Stratégies / Momentum / Supertrend RSI Fifty Filter

Supertrend RSI Fifty Filter

Achète lorsque le Supertrend (ATR 10, facteur 3) est haussier et que le RSI(14) est au-dessus de 50, et vend short lorsque le Supertrend est baissier et que le RSI est sous 50. Les longs sont clôturés au-dessus d'un RSI de 70 et les shorts en dessous d'un RSI de 30.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
868,360Gain net USD
59.23%Taux de réussite
1,398Trades
-684,880Max drawdown
621Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-USDJPY-D-opt.tsv:82.

Règles d'entrée, long

  2. Le RSI(14) est supérieur à 50.
  3. Aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. Le RSI(14) est inférieur à 50.
  3. Aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Le RSI(14) est sous 30, ce qui clôture le short.
  3. Un signal contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 1,39859.23868,360 USD-684,880
EUR/USDJournaliern/a 1,18656.24108,089 USD-54,291
Nikkei 225Journaliern/a 1,13057.0841,955 USD-19,946
ArgentJournaliern/a 1,13052.3021,590 USD-17,096
Pétrole BrentJournaliern/a 56157.5818,853 EUR-6,081
Dow JonesJournaliern/a 1,33855.7518,265 EUR-12,720
Nasdaq 100Journaliern/a 1,17748.5116,509 EUR-5,165
Pétrole brut américainJournaliern/a 1,07354.5215,623 EUR-6,235

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Supertrend RSI Fifty Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ub = 0
ONCE lb = 0
ONCE dir = 1
ONCE st = 0

myAtr = AverageTrueRange[10](close)
upper = MedianPrice + 3.0 * myAtr
lower = MedianPrice - 3.0 * myAtr

59 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SuperTrendATRRSI
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 684,880 USD est élevé par rapport au gain net de 868,360 USD.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Supertrend RSI Fifty Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 1,398 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 684,880 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 868,360 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation