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Stratégies / Tendance / Supertrend Flip With Band Width Filter

Supertrend Flip With Band Width Filter

Trade les retournements du Supertrend (ATR 10, facteur 3, prix médian) et filtre les entrées par une largeur des Bollinger Bands au-dessus de sa moyenne sur 20 bars. Elle achète sur les retournements haussiers et vend short sur les retournements baissiers, et chaque retournement qualifié inverse un trade ouvert.

TendanceLong & shortSwingNasdaq 100Journalier
1.80Profit factor
21,533Gain net EUR
40.11%Taux de réussite
374Trades
-4,956Max drawdown
57.57Trade moyen

Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-04-NAS100-D.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  2. La largeur des Bollinger Bands, 4 écarts-types autour de la moyenne sur 20 bars, est au-dessus de sa moyenne sur 20 bars.
  3. Aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. La largeur des Bollinger Bands, 4 écarts-types autour de la moyenne sur 20 bars, est au-dessus de sa moyenne sur 20 bars.
  3. Aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  1. Un retournement haussier clôture un short ouvert si le filtre de largeur de bande n'est pas vérifié.
  2. Un retournement baissier clôture un long ouvert si le filtre de largeur de bande n'est pas vérifié.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.80 37440.1121,533 EUR-4,956
Dow JonesJournalier1.76 41343.5844,823 EUR-9,601
Dow Jones1 heuren/a 1,16543.6128,382 EUR-8,123
Nikkei 2254 heuresn/a 82239.0521,708 USD-16,830
Nasdaq 1004 heuresn/a 1,01441.8121,120 EUR-5,655
Dow Jones30 minn/a 3,16942.4715,020 EUR-10,237
Dow Jones4 heuresn/a 32842.3813,692 EUR-9,010
DAX 401 heuren/a 3,42640.7811,421 EUR-7,539
FTSE 100Journaliern/a 42450.009,308 EUR-3,454
DAX 404 heuresn/a 98644.028,763 EUR-8,439
Pétrole Brent4 heuresn/a 55044.738,493 EUR-4,086
DAX 40Journaliern/a 69633.768,082 EUR-5,284
S&P 500Journaliern/a 45337.754,774 EUR-1,275
S&P 5004 heuresn/a 1,03141.133,044 EUR-1,596
Or4 heuresn/a 88038.982,702 EUR-964
OrJournaliern/a 40637.442,197 EUR-1,075

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Supertrend Flip With Band Width Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE fub = 0
ONCE flb = 0
ONCE dir = 1
ONCE st = 0

atrval = AverageTrueRange[10](close)
basicup = MedianPrice + 3.0 * atrval
basiclo = MedianPrice - 3.0 * atrval

prevup = fub
prevlo = flb
prevst = st
prevdir = dir

58 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SuperTrendATRBandes de BollingerSMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 212.30 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres21,532.90 EUR
Net, exécution longue21,745.20 EUR
Net sur les seules données plus anciennes212.30 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Supertrend Flip With Band Width Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 16 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.80 sur 374 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,956 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 21,533 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation