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Stratégies / Mean reversion / Stretched Dip Reversion

Stretched Dip Reversion

Achète une bougie verte après 2 clôtures plus basses ou plus, lorsque le prix est 0.5 ATR sous son EMA 5 périodes mais au-dessus de l'EMA 200 périodes. Sort à l'EMA 5 périodes ou après 10 bars dans le trade.

Mean reversionLong uniquementSwingDAX 40Journalier
n/aProfit factor
899Gain net EUR
65.00%Taux de réussite
40Trades
-604Max drawdown
22.47Trade moyen

Meilleure exécution sur 22. DAX 40, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-03-DAX40-D-opt.tsv:26.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de l'EMA à 200 périodes.
  3. Il y a au moins 2 clôtures consécutives plus basses, se terminant sur ce bar.
  4. La bougie est verte (clôture au-dessus de l'ouverture).

Règles de sortie

  2. Ou le trade est ouvert depuis 10 bars.
  3. Un stop de protection se situe à 3 fois l'average true range sur 14 bars du prix d'entrée.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-03
InstrumentDAX 40, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-03

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécutionJournaliern/a 4065.00899 EUR-604
ArgentJournaliern/a 1855.563,771 USD-914
Argent1 heuren/a 2161.901,375 USD-278
Nasdaq 100Journaliern/a 1675.001,136 EUR-304
Nikkei 2254 heuresn/a 785.71918 USD-414
Pétrole BrentJournaliern/a 666.67689 EUR-580
Dow Jones4 heuresn/a 580.00587 EUR-258
Argent10 minn/a 2556.00371 USD-352
Dow Jones30 minn/a 1275.00363 EUR-186
DAX 401 heuren/a 3281.25345 EUR-117
Nasdaq 1004 heuresn/a 1080.00339 EUR-139
Pétrole brut américain4 heuresn/a 683.33275 EUR-109
Nasdaq 10010 minn/a 1172.73121 EUR-16.90
OrJournaliern/a 3073.33113 EUR-72.30
S&P 500Journaliern/a 1181.8284.91 EUR-82.72
Pétrole brut américain1 heuren/a 1770.5978.30 EUR-66.70
FTSE 10015 minn/a 3863.1640.20 EUR-20.50
Or10 minn/a 862.5031.80 EUR-4.70
S&P 50010 minn/a 1478.5723.46 EUR-7.01
Or5 minn/a 1275.0016.50 EUR-3.80
Or2 minn/a 1662.5014.90 EUR-14.00
S&P 50015 minn/a 2166.6714.54 EUR-12.41

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 22. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stretched Dip Reversion
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE downrun = 0
ONCE held = 0

mean = ExponentialAverage[5](close)
trend = ExponentialAverage[200](close)
myAtr = AverageTrueRange[14](close)

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • La meilleure exécution ne compte que 40 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le max drawdown de 604 EUR est élevé par rapport au gain net de 899 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stretched Dip Reversion dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 22 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, Journalier, avec 40 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 604 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 899 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation