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Storm Short recherche une tendance haussière qui est allée loin : clôture au-dessus de la PEMA (huit EMA 50 périodes enchaînées), qui se situe elle-même au-dessus de la moyenne de Hull 100 périodes. Elle vend la première clôture en baisse après une clôture en hausse, si l'ATR(5) est au-dessus de 40. Les trades utilisent un stop de 2% et un objectif de 2%, et évitent les lundis, avril et octobre.
Meilleure exécution sur 9. DAX 40, 4 heures, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-23-DAX40-4h-opt.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-23 |
| Instrument | DAX 40, 4 heures |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| pemaPeriod Longueur de l'EMA à l'intérieur de la PEMA | 50 |
| hullPeriod Longueur de la moyenne mobile de Hull | 100 |
| atrPeriod Longueur de l'ATR pour le filtre de volatilité | 5 |
| atrMinimum Ne trader que lorsque l'ATR est au-dessus de ce niveau | 40 |
| skipMonthA Aucun trade en avril | 4 |
| skipMonthB Aucun trade en octobre | 10 |
| firstTradeDay Trader à partir du mardi | 2 |
| lastTradeDay Jusqu'au vendredi | 5 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 2 |
| takeProfitPct Objectif, pourcentage du prix d'entrée | 2 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 4 heures | n/a | 321 | 53.89 | 5,089 EUR | -4,615 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 115 | 57.39 | 2,066 EUR | -1,127 |
| FTSE 100 | 1 heure | n/a | 77 | 57.14 | 1,153 EUR | -926 |
| FTSE 100 | 15 min | n/a | 19 | 68.42 | 819 EUR | -351 |
| Or | 10 min | n/a | 2 | 100.00 | 199 EUR | -46.10 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 7 | 71.43 | 178 EUR | -78.70 |
| Or | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 103 EUR | -15.60 |
| Or | 5 min | n/a | 1 | 100.00 | 97.90 EUR | -64.20 |
| Or | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 97.60 EUR | -78.70 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Storm Short PEMA HMA // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Short only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade pemaPeriod = 50 // EMA length inside the PEMA hullPeriod = 100 // Hull moving average length atrPeriod = 5 // ATR length for the volatility filter atrMinimum = 40 // only trade when ATR is above this skipMonthA = 4 // no trades in April skipMonthB = 10 // no trades in October firstTradeDay = 2 // trade from Tuesday lastTradeDay = 5 // to Friday stopLossPct = 2 // protective stop, percent of entry price takeProfitPct = 2 // target, percent of entry price // --- Indicators --- // PEMA: eight chained EMAs combined with binomial weights to cut lag emaOne = ExponentialAverage[pemaPeriod](close) emaTwo = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaOne) emaThree = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaTwo) emaFour = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaThree) emaFive = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaFour) emaSix = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaFive) emaSeven = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaSix) emaEight = ExponentialAverage[pemaPeriod](emaSeven) pemaValue = (8 * emaOne) - (28 * emaTwo) + (56 * emaThree) - (70 * emaFour) + (56 * emaFive) - (28 * emaSix) + (8 * emaSeven) - emaEight hullMA = WeightedAverage[ROUND(SQRT(hullPeriod))](2 * WeightedAverage[ROUND(hullPeriod / 2)](close) - WeightedAverage[hullPeriod](close)) atrValue = AverageTrueRange[atrPeriod](close) tradingWindow = OpenMonth <> skipMonthA AND OpenMonth <> skipMonthB AND OpenDayOfWeek >= firstTradeDay AND OpenDayOfWeek <= lastTradeDay
11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui, elle est entièrement automatisée avec un stop et un objectif fixes de 2%. Le code réécrit n'a pas encore été vérifié à la compilation, testez donc d'abord en démo.
DAX 40 4 heures a rapporté 5,089.30 EUR sur 321 trades. FTSE 100 Journalier a rapporté 2,065.60 EUR, et S&P 500 et Gold n'ont produit qu'une poignée de trades.
Avec 1 contrat et un spread de 3 points, DAX 40 4 heures a eu un max drawdown de 4,615.10 EUR.
Le filtre ATR(5) de 40 exige des barres avec une amplitude réelle, ce que le graphique DAX 40 4 heures fournit. Sur les graphiques Gold courts, il s'est à peine déclenché.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
