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Stratégies / Mean reversion / Stochastic RSI Bracket Reversal

Stochastic RSI Bracket Reversal

La stratégie trade les lectures de survente et de surachat qui s'alignent entre le stochastique, le RSI et le momentum de l'Awesome Oscillator. Elle achète lorsque le %K lissé est sous 20 avec un RSI(10) sous 30, et vend short sur la configuration symétrique, en utilisant des stops et objectifs basés sur l'ATR(14).

Mean reversionLong & shortSwingS&P 5004 heures
n/aProfit factor
347Gain net EUR
54.47%Taux de réussite
514Trades
-285Max drawdown
0.68Trade moyen

Meilleure exécution sur 3. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USA500-4h-opt.tsv:93.

Règles d'entrée, long

  2. Le RSI(10) est inférieur à 30.
  3. L'Awesome Oscillator, soit la moyenne sur 5 bars moins la moyenne sur 34 bars du prix médian, est supérieur à celui du bar précédent.

Règles d'entrée, short

  2. Le RSI(10) est supérieur à 70.
  3. L'Awesome Oscillator est inférieur à celui du bar précédent.

Règles de sortie

  1. Un stop long se situe sous le prix d'entrée, à une distance égale à la clôture du signal moins le plus bas du signal, plus l'ATR(14).
  2. Un stop short se situe au-dessus du prix d'entrée, à une distance égale au plus haut du signal moins la clôture du signal, plus l'ATR(14).
  4. Un signal contraire clôture le trade et inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heuresn/a 51454.47347 EUR-285
Argent4 heuresn/a 41254.137,969 USD-3,918
Pétrole Brent4 heuresn/a 24158.512,127 EUR-831

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic RSI Bracket Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ao = Average[5](MedianPrice) - Average[34](MedianPrice)
hh = highest[14](high)
ll = lowest[14](low)

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRAwesome OscillatorRSISMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 285 EUR est élevé par rapport au gain net de 347 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic RSI Bracket Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 3 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 4 heures, avec 514 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 285 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 347 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation