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Les longs se déclenchent quand le Stochastic %K (14,3) franchit %D à la hausse sous 20, et les shorts quand il franchit %D à la baisse au-dessus de 80. Les positions se clôturent quand %K atteint 50 ou sur un stop de 1%. Il n'y a pas d'objectif de gain et une seule position à la fois.
Meilleure exécution sur 16. Nasdaq 100, 30 min, spread 3, de l'exécution sweeps:2026-09-07-NAS100-30m-opt.tsv:12.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | Nasdaq 100, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| stochPeriod Période d'observation du Stochastique | 14 |
| stochSmooth Lissage du %K | 3 |
| stochDSmooth Lissage de %D | 3 |
| oversoldLevel Longs uniquement quand %K est sous ce niveau | 20 |
| overboughtLevel Shorts uniquement quand %K est au-dessus de ce niveau | 80 |
| stochExitLevel Sortir dès que %K atteint ce niveau | 50 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | 30 min | n/a | 7,963 | 52.04 | -30,058 EUR | -32,678 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 5,022 | 56.37 | -3,838 EUR | -5,052 |
| Or | 5 min | n/a | 7,192 | 56.58 | -4,692 EUR | -4,776 |
| Or | 30 min | n/a | 7,118 | 57.15 | -5,427 EUR | -5,828 |
| Or | 15 min | n/a | 7,086 | 55.09 | -5,453 EUR | -5,516 |
| Or | 1 heure | n/a | 4,813 | 57.24 | -5,458 EUR | -5,514 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 7,196 | 52.95 | -8,110 EUR | -8,192 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 7,707 | 53.95 | -8,194 EUR | -8,681 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 7,456 | 56.88 | -8,320 EUR | -8,593 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 5,199 | 53.16 | -17,295 EUR | -20,420 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 7,340 | 57.98 | -21,313 EUR | -21,799 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 7,411 | 59.67 | -22,602 EUR | -24,371 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 7,322 | 57.74 | -24,857 EUR | -26,716 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 4,873 | 55.92 | -28,474 EUR | -29,471 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 7,624 | 57.88 | -28,719 EUR | -32,246 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 7,589 | 57.29 | -31,697 EUR | -33,705 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // Stochastic Reversal // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stochPeriod = 14 // stochastic lookback stochSmooth = 3 // %K smoothing stochDSmooth = 3 // %D smoothing oversoldLevel = 20 // longs only when %K is below this overboughtLevel = 80 // shorts only when %K is above this stochExitLevel = 50 // exit once %K reaches the middle stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochD = StochasticD[stochPeriod, stochSmooth, stochDSmooth](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Elle peut techniquement tourner dans ProOrder, mais chaque backtest a perdu de l'argent. Considérez-la comme une référence de ce qui ne fonctionne pas, pas comme un système en réel.
Nasdaq 100, S&P 500, Gold et DAX 40. La plus petite perte était S&P 500 1 heure à EUR -3,837.55, et Nasdaq 100 15 minutes a perdu EUR -31,697.2.
L'exécution Nasdaq 100 30 minutes a eu un drawdown de EUR 32,677.8 avec 1 contrat.
Les exécutions de 5 minutes à 1 heure ont toutes perdu de l'argent, l'unité de temps n'était donc pas le problème.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
