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Stratégies / Momentum / Stochastic Reversal With Volume Filter

Stochastic Reversal With Volume Filter

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que le volume est inférieur à sa moyenne sur 40 bars, et vend short lorsque les deux sont baissiers avec un volume au-dessus de cette moyenne. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

MomentumLong & shortSwingDAX 40Journalier
n/aProfit factor
7,057Gain net EUR
48.95%Taux de réussite
621Trades
-3,267Max drawdown
11.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. DAX 40, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-D-opt.tsv:125.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du volume devient haussier lorsque le volume est sous sa moyenne sur 40 bars et baissier lorsqu'il est au-dessus.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du volume devient baissier lorsque le volume est au-dessus de sa moyenne sur 40 bars et haussier lorsqu'il est en dessous.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécutionJournaliern/a 62148.957,057 EUR-3,267
S&P 500Journaliern/a 58248.111,760 EUR-1,068

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Volume Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

50 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Volume Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, Journalier, avec 621 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,267 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 7,057 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation