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Stratégies / Volatilité / Stochastic Reversal With Volatility Bands

Stochastic Reversal With Volatility Bands

Il passe long après deux clôtures consécutives plus hautes alors que le %K(14) est au-dessus de 50 et sous sa moyenne sur 3 bars, et prend la configuration symétrique en short. Les longs exigent aussi une clôture au-dessus de la moyenne sur 5 bars plus 1.33 fois l'ATR 15 bars, et les shorts une clôture sous la bande inférieure.

VolatilitéLong & shortIntradayDAX 4030 min
n/aProfit factor
9,210Gain net EUR
36.14%Taux de réussite
3,500Trades
-4,929Max drawdown
2.63Trade moyen

Meilleure exécution sur 12. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-30m-opt.tsv:33.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est au-dessus de la SMA 5 bars plus 1.33 fois l'ATR 15 bars, ce qui fixe l'état de bande à +1.
  3. Les deux états doivent valoir +1 pour acheter 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  2. La clôture est sous la SMA 5 bars moins 1.33 fois l'ATR 15 bars, ce qui fixe l'état de bande à -1.
  3. Les deux états doivent valoir -1 pour vendre à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 30 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution30 minn/a 3,50036.149,210 EUR-4,929
USD/JPYJournaliern/a 23040.001,691,780 USD-515,270
USD/JPY30 minn/a 2,91538.01632,900 USD-183,050
USD/JPY1 heuren/a 2,04239.03536,650 USD-215,850
EUR/USD4 heuresn/a 72238.2343,329 USD-31,562
Argent4 heuresn/a 49341.5842,329 USD-11,810
Nikkei 225Journaliern/a 20242.5728,394 USD-22,190
Pétrole BrentJournaliern/a 9036.6710,684 EUR-5,924
Pétrole brut américain1 heuren/a 1,55538.715,621 EUR-4,190
OrJournaliern/a 22637.612,086 EUR-896
Or30 minn/a 3,01135.771,837 EUR-801
Or4 heuresn/a 50841.341,545 EUR-994

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Volatility Bands
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 30 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

52 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 4,929 EUR est élevé par rapport au gain net de 9,210 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Volatility Bands dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 30 minutes, avec 3,500 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,929 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,210 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation