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Stratégies / Momentum / Stochastic Reversal With StochRSI Filter

Stochastic Reversal With StochRSI Filter

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que le Stochastic RSI lissé est au-dessus de 80, et vend short lorsque les deux sont baissiers avec la lecture sous 20. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

MomentumLong & shortSwingDAX 401 heure
n/aProfit factor
5,394Gain net EUR
39.71%Taux de réussite
3,979Trades
-5,299Max drawdown
1.36Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-DAX40-1h-opt.tsv:38.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du Stochastic RSI (RSI 14, stochastique 14, lissage 3) devient haussier lorsque sa valeur lissée est au-dessus de 80 et baissier sous 20.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du Stochastic RSI devient baissier lorsque sa valeur lissée passe sous 20 et haussier lorsqu'elle est au-dessus de 80.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentDAX 40, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution1 heuren/a 3,97939.715,394 EUR-5,299
USD/JPYJournaliern/a 45542.202,071,350 USD-522,400
Nikkei 225Journaliern/a 38042.1123,748 USD-16,347
Argent4 heuresn/a 1,10638.1623,319 USD-13,614
OrJournaliern/a 47142.462,201 EUR-1,010
Or4 heuresn/a 1,13339.811,219 EUR-757

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With StochRSI Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE possrsi = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE sincebadr = 1000

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

61 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueRSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,299 EUR est élevé par rapport au gain net de 5,394 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With StochRSI Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est DAX 40, 1 heure, avec 3,979 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,299 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 5,394 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation