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Stratégies / Momentum / Stochastic Reversal With SMI Ergodic

Stochastic Reversal With SMI Ergodic

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que la lecture lissée du SMI Ergodic est au-dessus de 0.5, et vend short lorsque les deux sont baissiers avec la lecture sous -0.5. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

MomentumLong & shortIntradayUSD/JPY10 min
n/aProfit factor
420,480Gain net USD
37.64%Taux de réussite
2,423Trades
-156,250Max drawdown
174Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. USD/JPY, 10 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-10m-opt.tsv:27.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du SMI Ergodic devient haussier lorsque la lecture lissée est au-dessus de 0.5 et baissier lorsqu'elle est sous -0.5.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du SMI Ergodic devient baissier lorsque la lecture lissée passe sous -0.5 et haussier lorsqu'elle est au-dessus de 0.5.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 10 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution10 minn/a 2,42337.64420,480 USD-156,250
USD/JPYJournaliern/a 16142.862,025,760 USD-680,450
Nikkei 225Journaliern/a 14039.2943,163 USD-14,869
Pétrole BrentJournaliern/a 7139.4413,725 EUR-7,354
Pétrole brut américain30 minn/a 2,29738.668,409 EUR-5,436
Pétrole brut américain1 heuren/a 1,18139.207,540 EUR-6,264
S&P 500Journaliern/a 18536.222,918 EUR-2,074
OrJournaliern/a 16938.461,701 EUR-1,086
Or1 heuren/a 1,52438.651,658 EUR-1,224
Or30 minn/a 2,35037.111,405 EUR-897

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With SMI Ergodic
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 10 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE possmi = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE smi = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

58 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAEMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With SMI Ergodic dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 10 minutes, avec 2,423 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 156,250 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 420,480 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation