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Stratégies / Volatilité / Stochastic Reversal With Mass Index

Stochastic Reversal With Mass Index

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que le Mass Index sur 25 bars est inférieur à 26.5, et vend short lorsque les deux sont baissiers avec l'indice au-dessus de 26.5. Les positions ouvertes sont clôturées lorsque les deux états divergent.

VolatilitéLong & shortSwingArgent1 heure
4.42Profit factor
612,415Gain net USD
43.50%Taux de réussite
1,639Trades
-17,012Max drawdown
374Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-12-SILVER-1h.tsv:13.

Règles d'entrée, long

  2. L'état du Mass Index (EMA 9, somme 25) devient haussier lorsque l'indice passe sous 26.5 et baissier lorsqu'il passe au-dessus de 26.5.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état du Mass Index devient baissier lorsque l'indice passe au-dessus de 26.5 et haussier lorsqu'il passe sous 26.5.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure4.42 1,63943.50612,415 USD-17,012
USD/JPYJournaliern/a 19743.651,330,130 USD-604,280
USD/JPY1 heuren/a 1,99844.99441,510 USD-297,720
Nikkei 225Journaliern/a 16351.5344,277 USD-11,410
Argent4 heuresn/a 40944.9940,400 USD-17,083
Dow JonesJournaliern/a 16848.2125,961 EUR-15,200
Nikkei 2254 heuresn/a 37644.1515,442 USD-11,466
DAX 40Journaliern/a 15747.1311,065 EUR-5,706
Nasdaq 1004 heuresn/a 48642.809,634 EUR-5,670
GBP/USD4 heuresn/a 46143.174,126 USD-3,777
S&P 500Journaliern/a 19645.413,200 EUR-1,274
Or1 heuren/a 1,73443.372,656 EUR-883
Or4 heuresn/a 42744.032,501 EUR-931

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Mass Index
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE posmass = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

56 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAEMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Mass Index dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 4.42 sur 1,639 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 17,012 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 612,414 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation