English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Figure / Stochastic Reversal With Fractal Efficiency

Stochastic Reversal With Fractal Efficiency

Il passe long après deux clôtures consécutives plus hautes alors que le %K du stochastique est au-dessus de 50 et sous sa moyenne sur 3 bars, et prend la configuration symétrique en short. Les longs exigent aussi une efficacité fractale lissée supérieure à 50, et les shorts qu'elle soit inférieure à -50.

FigureLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.51Profit factor
2,380,420Gain net USD
39.91%Taux de réussite
456Trades
-447,500Max drawdown
5,220Trade moyen

Meilleure exécution sur 7. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:25.

Règles d'entrée, long

  2. La lecture de l'efficacité fractale polarisée, calculée sur 9 bars et lissée par EMA(5), est supérieure à 50.
  3. Les deux états doivent valoir +1 pour acheter 1 contrat au marché.

Règles d'entrée, short

  2. La lecture de l'efficacité fractale polarisée, calculée sur 9 bars et lissée par EMA(5), est inférieure à -50.
  3. Les deux états doivent valoir -1 pour vendre à découvert 1 contrat au marché.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.51 45639.912,380,420 USD-447,500
Nikkei 225Journaliern/a 14938.9349,436 USD-17,369
Pétrole BrentJournaliern/a 7238.8915,149 EUR-6,147
Pétrole brut américain1 heuren/a 1,31437.988,614 EUR-4,771
S&P 500Journaliern/a 30732.252,506 EUR-1,835
OrJournaliern/a 25236.111,451 EUR-1,301
Or1 heuren/a 3,22935.091,359 EUR-1,270

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Fractal Efficiency
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

61 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAEMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Fractal Efficiency dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 7 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.51 sur 456 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 447,500 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,380,420 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

EMA 8 21 RSI Filtered Bracket

Meilleure exécution sur le même marché, USD/JPY.

1.09 PF · 6,194 trades

Hidden RSI Divergence ATR Bracket

Également une stratégie de figure.

1.50 PF · 228 trades

Découvrez comment ProRealAlgos combine des stratégies comme celle-ci en un seul portefeuille automatisé.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation