English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Figure / Hidden RSI Divergence ATR Bracket

Hidden RSI Divergence ATR Bracket

La stratégie achète lorsque la EMA de 50 périodes est au-dessus de la EMA de 150 périodes, que les clôtures sont au-dessus de la EMA de 50 périodes, et qu'une divergence haussière cachée du RSI est apparue dans les 5 barres. Elle vend à découvert la version baissière de la configuration, avec des stops et des objectifs fixés à partir de l'ATR.

FigureLong & shortSwingDAX 401 heure
1.50Profit factor
11,249Gain net EUR
41.23%Taux de réussite
228Trades
-2,380Max drawdown
49.34Trade moyen

Meilleure exécution sur 15. DAX 40, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DAX40-1h.tsv:3.

Règles d'entrée, long

  1. La EMA de 50 périodes est au-dessus de la EMA de 150 périodes.
  2. Les clôtures des trois barres précédentes et la clôture actuelle sont au-dessus de la EMA de 50 périodes.
  3. Le %K stochastique, avec un lissage de 3 périodes et 4 barres, croise au-dessus du %D, une moyenne sur 3 barres du %K.
  5. Lorsque la position est nulle et que toutes ces conditions sont remplies, un contrat est acheté au marché.

Règles d'entrée, short

  1. La EMA de 50 périodes est sous la EMA de 150 périodes.
  2. Les clôtures des trois dernières barres se situent sous la EMA de 50 périodes.
  3. Le %K stochastique, avec un lissage de 3 périodes et 4 barres, croise sous le %D, une moyenne sur 3 barres du %K.
  5. Lorsque la position est nulle et que toutes ces conditions sont remplies, un contrat est vendu à découvert au marché.

Règles de sortie

  1. Un stop à 5 fois l'ATR de 11 périodes à partir de l'entrée et un objectif à 9 fois cet ATR à partir de l'entrée clôturent le trade.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDAX 40, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
DAX 40Meilleure exécution1 heure1.50 22841.2311,249 EUR-2,380
USD/JPYJournaliern/a 3951.2812,660 USD-2,200
ArgentJournaliern/a 2254.5512,064 USD-3,686
Nikkei 22510 minn/a 40040.258,576 USD-8,226
Pétrole Brent4 heuresn/a 4050.007,047 EUR-3,465
Pétrole brut américain30 minn/a 34639.884,171 EUR-4,007
Nasdaq 100Journaliern/a 2445.833,768 EUR-2,341
DAX 4015 minn/a 40036.503,677 EUR-2,294
USD/JPY4 heuresn/a 11238.393,580 USD-2,940
Pétrole Brent5 minn/a 37539.203,363 EUR-1,693
Nasdaq 1003 minn/a 35938.162,532 EUR-2,265
Dow Jones2 minn/a 32836.282,421 EUR-2,157
Or5 minn/a 37139.081,242 EUR-365
Or15 minn/a 41536.141,092 EUR-369
OrJournaliern/a 2152.38418 EUR-411

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 15. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Hidden RSI Divergence ATR Bracket
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Pattern
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE raw = 50
ONCE plbar = -1000
ONCE plosc = 0
ONCE pllow = 0
ONCE plset = 0
ONCE phbar = -1000
ONCE phosc = 0
ONCE phhigh = 0
ONCE phset = 0

emaf = ExponentialAverage[50](close)
emas = ExponentialAverage[150](close)
hh = highest[3](high)
ll = lowest[3](low)

62 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMARSISMAStochastique
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Hidden RSI Divergence ATR Bracket dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 15 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est DAX 40, 1 heure, avec un profit factor de 1.50 sur 228 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,380 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 11,248 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Heikin Ashi Color Flip

Meilleure exécution sur le même marché, DAX 40.

1.12 PF · 3,692 trades

Pivot Zone Retest

Également une stratégie de figure.

1.50 PF · 489 trades

Accédez aux règles complètes, au code intégral et au portefeuille ProRealAlgos en tant que membre.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation