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Stratégies / Momentum / Stochastic Reversal With Accumulation Filter

Stochastic Reversal With Accumulation Filter

La stratégie achète au marché lorsque l'état de retournement stochastique est haussier et que la ligne d'accumulation cumulée est au-dessus de sa moyenne sur 14 bars, et vend short lorsque les deux sont baissiers avec la ligne sous cette moyenne. Les positions sont clôturées lorsque les deux états divergent.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
n/aProfit factor
1,620,650Gain net USD
29.01%Taux de réussite
972Trades
-730,000Max drawdown
1,667Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-D-opt.tsv:83.

Règles d'entrée, long

  2. L'état de l'accumulation devient haussier lorsque le total cumulé est au-dessus de sa moyenne sur 14 bars et baissier lorsqu'il est en dessous.
  3. Une position longue s'ouvre au marché lorsque les deux états sont haussiers et qu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles d'entrée, short

  2. L'état de l'accumulation devient baissier lorsque le total cumulé passe sous sa moyenne sur 14 bars et haussier lorsqu'il est au-dessus.
  3. Une position short s'ouvre au marché lorsque les deux états sont baissiers et qu'aucune position short n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. Un short ouvert se clôture au marché lorsque les deux états ne sont plus tous deux baissiers.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournaliern/a 97229.011,620,650 USD-730,000
Nikkei 225Journaliern/a 77534.7129,090 USD-16,122

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Stochastic Reversal With Accumulation Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE posrev = 0
ONCE sincebad = 1000
ONCE postwo = 0
ONCE wad = 0

ll = lowest[14](low)
hh = highest[14](high)

58 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Stochastic Reversal With Accumulation Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, Journalier, avec 972 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 730,000 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 1,620,650 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation