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Pour un long, le Stochastic %K(14,3) doit rester à ou sous 15 pendant 6 barres puis franchir à la hausse sa moyenne 5 barres, avec le prix à ou au-dessus d'une EMA 50000 périodes. Les shorts exigent %K à ou au-dessus de 87 pendant 4 barres. Chaque côté a son propre stop et son propre objectif fixes en points.
Meilleure exécution sur 8. GBP/USD, 15 min, spread 1.5, de l'exécution sweeps:2026-09-24-GBPUSD-15m-opt.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-09-24 |
| Instrument | GBP/USD, 15 minutes |
| Spread | 1.5 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-24 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| stochPeriod Longueur du %K du Stochastique | 14 |
| stochSmooth Lissage du Stochastique | 3 |
| stochSignalPeriod SMA du %K utilisée comme ligne de signal | 5 |
| trendPeriod Filtre de tendance EMA très long | 50000 |
| shortLookback Barres pendant lesquelles %K doit être resté suracheté | 4 |
| overboughtLevel Niveau de surachat pour les shorts | 87 |
| stopLossShort Stop short en points | 60 |
| takeProfitShort Objectif short en points | 48 |
| longLookback Barres pendant lesquelles %K doit être resté survendu | 6 |
| oversoldLevel Niveau de survente pour les longs | 15 |
| stopLossLong Stop long en points | 65 |
| takeProfitLong Objectif long en points | 35 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USDMeilleure exécution | 15 min | n/a | 691 | 62.52 | 1,144 USD | -637 |
| Argent | 5 min | n/a | 388 | 64.69 | 4,590 USD | -4,101 |
| Argent | 1 min | n/a | 543 | 59.67 | 3,711 USD | -3,210 |
| EUR/USD | 1 min | n/a | 44 | 59.09 | 2,211 USD | -1,928 |
| Or | 10 min | n/a | 200 | 74.50 | 2,057 EUR | -600 |
| Or | 15 min | n/a | 196 | 71.94 | 1,609 EUR | -427 |
| FTSE 100 | 10 min | n/a | 569 | 65.91 | 1,315 EUR | -959 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 239 | 66.11 | 605 EUR | -492 |
Graphiques
Le code
// ============================================================ // Stochastic Extreme Cross // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 15 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade stochPeriod = 14 // Stochastic %K length stochSmooth = 3 // Stochastic smoothing stochSignalPeriod = 5 // SMA of %K used as its signal line trendPeriod = 50000 // very long EMA trend filter, as published shortLookback = 4 // bars %K must have stayed overbought overboughtLevel = 87 // overbought level for shorts stopLossShort = 60 // short stop, in points takeProfitShort = 48 // short target, in points longLookback = 6 // bars %K must have stayed oversold oversoldLevel = 15 // oversold level for longs stopLossLong = 65 // long stop, in points takeProfitLong = 35 // long target, in points // --- Indicators --- stochK = Stochastic[stochPeriod, stochSmooth](close) stochSignal = Average[stochSignalPeriod](stochK) trendMA = ExponentialAverage[trendPeriod](close) stochLowest = Lowest[shortLookback](stochK) stochHighest = Highest[longLookback](stochK)
21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code réécrit n'a pas été vérifié à la compilation, et les chiffres proviennent de la version précédente.
GBP/USD, Silver, EUR/USD, Gold, FTSE 100 et S&P 500 de 1 à 15 minutes. Toutes les lignes étaient rentables, Silver 5 minutes étant la plus élevée avec USD 4,590.
La meilleure exécution sur GBP/USD 15 minutes a eu un max drawdown de USD 636.70. Silver 5 minutes est allé jusqu'à USD 4,101, presque égal à son gain.
Les extrêmes stochastiques qui durent plusieurs barres apparaissent souvent sur les unités de temps courtes, ce qui donne assez de trades pour les petits objectifs fixes.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
