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Stratégies / Tendance / STC Turn ATR Trail Filter

STC Turn ATR Trail Filter

Achète lorsque l'état du trailing ATR est haussier, que le STC se retourne à la hausse et que la clôture est au-dessus ou égale à la SMA 200 périodes. Vend short sur la configuration symétrique, avec des stops au niveau suiveur et des objectifs calculés à partir de l'ATR.

TendanceLong & shortSwingOrJournalier
n/aProfit factor
736Gain net EUR
58.20%Taux de réussite
244Trades
-581Max drawdown
3.02Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-GOLD-D-opt.tsv:110.

Règles d'entrée, long

  1. L'état du trailing ATR n'est pas baissier : il passe à la baisse lorsque la clôture croise sous la ligne suiveuse (ATR 5 périodes, multiplicateur 3.5).
  3. La clôture est au-dessus ou égale à la SMA à 200 périodes.

Règles d'entrée, short

  1. L'état du trailing ATR est baissier, après que la clôture a croisé sous la ligne suiveuse.
  3. La clôture est en dessous de la SMA à 200 périodes.

Règles de sortie

  2. Un short est clôturé lorsque l'état du trailing ATR repasse à la hausse.
  3. Les stops se situent au niveau suiveur, mesurés à partir du prix d'exécution, et sont ignorés si le niveau est du mauvais côté.
  4. Chaque trade a un objectif à 2 fois l'ATR 5 périodes à partir du prix d'exécution.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentGold, Journalier
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécutionJournaliern/a 24458.20736 EUR-581
Nasdaq 100Journaliern/a 22355.619,004 EUR-2,421

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// STC Turn ATR Trail Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE kone = 0
ONCE done = 0
ONCE ktwo = 0
ONCE stc = 0
ONCE stcinit = 0
ONCE ts = 0
ONCE pos = 0

myMacd = ExponentialAverage[26](close) - ExponentialAverage[50](close)
lowm = lowest[12](myMacd)
rngm = highest[12](myMacd) - lowm

74 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMAMACDStochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 581 EUR est élevé par rapport au gain net de 736 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter STC Turn ATR Trail Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, Journalier, avec 244 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 581 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 736 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation