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Stratégies / Breakout / SSL WaveTrend Keltner Breakout

SSL WaveTrend Keltner Breakout

Achète lorsqu'un canal SSL se retourne à la hausse en même temps qu'un croisement WaveTrend à l'intérieur du Keltner channel, et vend short sur la configuration symétrique. Chaque trade a un stop à 1.7 fois l'ATR(14) et un objectif à 2.5 fois la distance du stop.

BreakoutLong & shortIntradayOr2 min
n/aProfit factor
1,016Gain net EUR
28.51%Taux de réussite
1,757Trades
-539Max drawdown
0.58Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. Or, 2 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-07-GOLD-2m-opt.tsv:12.

Règles d'entrée, long

  1. Le canal SSL (moyennes des plus hauts et des plus bas sur 10 périodes) se retourne à la hausse sur le même bar.
  2. Le WaveTrend (10, 21, signal SMA 4) croise au-dessus de sa ligne de signal.
  4. Le plus haut et le plus bas du bar restent à l'intérieur du Keltner Channel (EMA 20 périodes plus ou moins 1.5 fois l'ATR(10)).
  5. Le corps de la bougie représente au plus 1% du prix.
  6. L'objectif ne se situe pas au-dessus de l'EMA(200) lorsque la clôture est en dessous.

Règles d'entrée, short

  1. Le canal SSL (moyennes des plus hauts et des plus bas sur 10 périodes) se retourne à la baisse sur le même bar.
  2. Le WaveTrend (10, 21, signal SMA 4) croise sous sa ligne de signal.
  4. Le plus haut et le plus bas du bar restent à l'intérieur du Keltner Channel (EMA 20 périodes plus ou moins 1.5 fois l'ATR(10)).
  5. Le corps de la bougie représente au plus 1% du prix.
  6. L'objectif ne se situe pas en dessous de l'EMA(200) lorsque la clôture est au-dessus.

Règles de sortie

  2. L'objectif se situe à 2.5 fois la distance du stop par rapport au prix d'entrée.
  3. Un stop ou un objectif atteint met fin au trade, et toute nouvelle entrée nécessite un nouveau signal.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-07
InstrumentOr, 2 minutes
Spread0.6 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
OrMeilleure exécution2 minn/a 1,75728.511,016 EUR-539
USD/JPYJournaliern/a 6839.717,190 USD-1,020
Nikkei 225Journaliern/a 4040.005,944 USD-2,340
DAX 404 heuresn/a 18630.652,645 EUR-2,193
DAX 40Journaliern/a 4831.252,547 EUR-2,339
Nasdaq 1004 heuresn/a 15429.222,107 EUR-1,998
Pétrole BrentJournaliern/a 944.441,086 EUR-754
Or4 heuresn/a 17132.16765 EUR-254
Or1 heuren/a 89629.58709 EUR-453
S&P 500Journaliern/a 4839.58615 EUR-310
OrJournaliern/a 5444.44384 EUR-127

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// SSL WaveTrend Keltner Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 2 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE hlv = 0
ONCE inlong = 0
ONCE inshort = 0
ONCE slprice = 0
ONCE tpprice = 0
ONCE ci = 0

ap = TypicalPrice
esa = ExponentialAverage[10](ap)
myD = ExponentialAverage[10](ABS(ap - esa))

95 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATREMASMAHull MAWMACanal de KeltnerTrue Range
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 539 EUR est élevé par rapport au gain net de 1,016 EUR.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter SSL WaveTrend Keltner Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 2 minutes, avec 1,757 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 539 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,016 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation