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Stratégies / Volatilité / Squeeze Momentum SMA Filter

Squeeze Momentum SMA Filter

La stratégie trade les sorties de squeeze, lorsque les Bollinger Bands dépassent le Keltner Channel, dans le sens de la lecture du momentum et de la SMA 200 bars. Elle sort lorsque le momentum cesse de monter ou de baisser, et utilise un stop à 2 fois l'ATR(14).

VolatilitéLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
8.53Profit factor
274,600Gain net USD
4.66%Taux de réussite
193Trades
-59,540Max drawdown
1,423Trade moyen

Meilleure exécution sur 4. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:22.

Règles d'entrée, long

  2. La valeur du momentum est supérieure à 0 et plus élevée que sur le bar précédent.
  3. La clôture est au-dessus de la SMA à 200 bars.

Règles d'entrée, short

  2. La valeur du momentum n'est pas supérieure à 0 et est plus basse que sur le bar précédent.
  3. La clôture est en dessous de la SMA à 200 bars.

Règles de sortie

  1. Un stop loss se situe à 2 fois l'ATR(14) du prix d'entrée.
  3. Un short est clôturé lorsque la valeur du momentum n'est pas supérieure à 0 et ne baisse plus.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier8.53 1934.66274,600 USD-59,540
Or4 heures1.53 50742.211,347 EUR-269
Nikkei 2254 heuresn/a 37044.3216,871 USD-5,599
Pétrole brut américain4 heuresn/a 34040.002,588 EUR-1,543

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Squeeze Momentum SMA Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Volatility
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE cnt = 0

basis = Average[20](close)
dev = 1.5 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev
rangema = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + rangema * 1.5
lowerkc = basis - rangema * 1.5

43 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

ATRBandes de BollingerRégression linéaireSMAÉcart typeTrue Range
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Squeeze Momentum SMA Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 4 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 8.53 sur 193 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 59,540 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 274,600 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation