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Stratégies / Breakout / Squeeze Momentum Breakout

Squeeze Momentum Breakout

Achète lorsqu'un squeeze de volatilité se libère avec un momentum haussier au-dessus de l'EMA 100 périodes, et vend short lorsqu'un squeeze se forme avec un momentum baissier en dessous de celle-ci. Les longs sont clôturés à toute baisse du momentum et les shorts à toute hausse du momentum.

BreakoutLong & shortSwingNasdaq 1001 heure
n/aProfit factor
3,754Gain net EUR
38.92%Taux de réussite
1,809Trades
-3,420Max drawdown
2.08Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, 1 heure, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-NAS100-1h-opt.tsv:85.

Règles d'entrée, long

  2. Le momentum (régression linéaire sur 20 périodes) est supérieur à celui du bar précédent et au-dessus de son plus bas des 100 bars précédents.
  3. La clôture est supérieure à la clôture précédente et au-dessus de l'EMA 100 périodes.

Règles d'entrée, short

  2. Le momentum est inférieur à celui du bar précédent et sous son plus haut des 100 bars précédents.
  3. La clôture est inférieure à la clôture précédente et sous l'EMA 100 périodes.

Règles de sortie

  2. Short : le momentum passe au-dessus de sa valeur précédente, ce qui clôture le short.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentNasdaq 100, 1 heure
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécution1 heuren/a 1,80938.923,754 EUR-3,420
USD/JPYJournaliern/a 19345.60530,670 USD-196,950
Nikkei 2254 heuresn/a 37944.8514,962 USD-5,343
DAX 40Journaliern/a 15848.104,685 EUR-1,567
Pétrole brut américain4 heuresn/a 31543.493,729 EUR-2,617
DAX 401 heuren/a 1,57840.943,344 EUR-1,473
GBP/USDJournaliern/a 18939.683,137 USD-2,076
Pétrole Brent1 heuren/a 93840.093,014 EUR-2,460
Or4 heuresn/a 44643.50988 EUR-461
OrJournaliern/a 21644.91719 EUR-273

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Squeeze Momentum Breakout
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Breakout
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

basis = Average[20](close)
dev = 1.5 * STD[20](close)
upperbb = basis + dev
lowerbb = basis - dev

rangema = Average[20](TR(close))
upperkc = basis + rangema * 1.5
lowerkc = basis - rangema * 1.5

27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

Bandes de BollingerCanal de KeltnerRégression linéaireEMASMATrue RangeÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 3,420 EUR est élevé par rapport au gain net de 3,754 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Squeeze Momentum Breakout dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nasdaq 100, 1 heure, avec 1,809 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,420 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,754 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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Big Candle Breakout

Également une stratégie breakout.

n/a PF · 4,636 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation