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Stratégies / Mean reversion / Smoothed Stochastic Crossover

Smoothed Stochastic Crossover

Achète lorsque le %K moyen croise au-dessus du %D moyen alors que le %D moyen est sous 20, et vend en short sur le croisement symétrique alors que le %D moyen est au-dessus de 80. Les longs se clôturent lorsque le %D moyen est au-dessus de 80, et les shorts lorsqu'il est sous 20.

Mean reversionLong & shortSwingS&P 5001 heure
n/aProfit factor
2,763Gain net EUR
63.36%Taux de réussite
1,894Trades
-1,565Max drawdown
1.46Trade moyen

Meilleure exécution sur 5. S&P 500, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USA500-1h-opt.tsv:62.

Règles d'entrée, long

  2. Le %D moyen est sous 20.

Règles d'entrée, short

  2. Le %D moyen est au-dessus de 80.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque le %D moyen est sous 20.
  3. Un croisement contraire qui satisfait sa condition de niveau inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentS&P 500, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-07

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution1 heuren/a 1,89463.362,763 EUR-1,565
Dow Jones1 heuren/a 61865.2119,249 EUR-12,050
Nasdaq 1001 heuren/a 1,86363.2918,625 EUR-6,425
Nasdaq 1004 heuresn/a 55366.379,925 EUR-6,907
FTSE 100Journaliern/a 21168.259,229 EUR-3,622

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Smoothed Stochastic Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE rawk = 50

hh = highest[21](high)
ll = lowest[21](low)

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMAEMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 1,565 EUR est élevé par rapport au gain net de 2,763 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Smoothed Stochastic Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 5 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 1 heure, avec 1,894 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,565 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,763 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation