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La stratégie achète lorsque des bougies Heikin Ashi lissées, construites à partir d'EMA 10 périodes, passent du rouge au vert, et vend lorsqu'elles passent du vert au rouge. Elle n'utilise ni stop loss ni objectif de profit.
Meilleure exécution sur 21. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:19.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 2.07 | 272 | 40.81 | 19,624 EUR | -4,222 |
| Or | Journalier | 1.98 | 352 | 33.81 | 3,608 EUR | -840 |
| Or | 1 heure | 1.20 | 2,934 | 32.89 | 2,996 EUR | -739 |
| USD/JPY | 1 heure | 1.15 | 3,374 | 34.74 | 902,810 USD | -189,280 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 322 | 39.44 | 1,349,740 USD | -461,300 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,840 | 33.02 | 506,360 USD | -169,240 |
| EUR/USD | 3 min | n/a | 5,154 | 26.19 | 123,226 USD | -68,057 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 298 | 35.23 | 62,512 USD | -52,702 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 278 | 37.77 | 49,778 USD | -12,519 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 372 | 37.37 | 22,629 EUR | -6,004 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 652 | 34.97 | 21,436 USD | -14,568 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,924 | 34.88 | 14,376 EUR | -4,214 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 377 | 42.71 | 12,321 EUR | -5,124 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,727 | 36.30 | 12,062 EUR | -3,337 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 261 | 39.85 | 9,547 EUR | -8,165 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 760 | 37.89 | 8,166 EUR | -6,105 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 4,797 | 33.54 | 7,253 EUR | -5,025 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 778 | 37.40 | 4,630 EUR | -3,736 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 389 | 36.50 | 3,358 EUR | -841 |
| Or | 4 heures | n/a | 786 | 35.75 | 2,104 EUR | -1,379 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 800 | 38.62 | 1,606 EUR | -1,200 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Smoothed Heikin Ashi Color Change // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE haopen = 0 myO = ExponentialAverage[10](open) myC = ExponentialAverage[10](close) myH = ExponentialAverage[10](high) myL = ExponentialAverage[10](low) haclose = (myO + myH + myL + myC) / 4
23 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.07 sur 272 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,222 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 19,624 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
