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Stratégies / Mean reversion / Smoothed Composite RSI Entry

Smoothed Composite RSI Entry

L'idée achète lorsqu'une moyenne sur deux bars d'un score de momentum composite croise au-dessus de 40. Le score est la moyenne du RSI(3), d'un RSI de série et d'un rang percentile sur 100 bars, et la position longue se clôture lorsque la moyenne croise sous 70.

Mean reversionLong uniquementSwingS&P 5004 heures
n/aProfit factor
3,041Gain net EUR
58.96%Taux de réussite
2,159Trades
-1,327Max drawdown
1.41Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. S&P 500, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-USA500-4h-opt.tsv:58.

Règles d'entrée, long

  2. Le composite est la moyenne du RSI[3] de la clôture, du RSI[2] de la série de hausses et baisses et du rang percentile sur 100 bars du taux de variation sur 1 bar
  3. Achète 1 contrat au marché lorsqu'aucune position longue n'est ouverte

Règles de sortie

  1. La SMA 2 bars du score composite croise sous 70 pendant que la position longue est ouverte, ce qui clôture 1 contrat au marché

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentS&P 500, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
S&P 500Meilleure exécution4 heuresn/a 2,15958.963,041 EUR-1,327
Nikkei 2254 heuresn/a 1,68359.8330,332 USD-13,368
Dow JonesJournaliern/a 1,00463.3529,655 EUR-13,666
Nikkei 225Journaliern/a 78463.6529,459 USD-23,573
Nasdaq 1004 heuresn/a 2,09359.6818,458 EUR-4,970
Nasdaq 100Journaliern/a 78057.4412,951 EUR-5,328
DAX 404 heuresn/a 2,01161.769,088 EUR-6,000
FTSE 100Journaliern/a 79461.594,882 EUR-3,499
S&P 500Journaliern/a 1,08558.713,570 EUR-1,203

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Smoothed Composite RSI Entry
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE ud = 0

IF close = close[1] THEN
    ud = 0

44 lignes supplémentaires : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Smoothed Composite RSI Entry dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est S&P 500, 4 heures, avec 2,159 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,327 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,041 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation