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La stratégie achète lorsque la clôture croise au-dessus d'une bande de canal lissée alors que le volume en équilibre est au-dessus de son EMA 60 bars et que la clôture est au-dessus de son EMA 50 bars. Elle vend lorsque la clôture passe sous la médiane du canal ou sous l'EMA 50 bars.
Meilleure exécution sur 17. Argent, 4 heures, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-04-SILVER-4h.tsv:4.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Silver, 4 heures |
| Spread | 2 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentMeilleure exécution | 4 heures | 1.69 | 453 | 26.71 | 33,143 USD | -7,792 |
| Or | 1 heure | 1.32 | 1,713 | 26.80 | 2,368 EUR | -445 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 48 | 27.08 | 22,715 USD | -7,954 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 51 | 45.10 | 15,824 EUR | -3,087 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 136 | 35.29 | 13,066 EUR | -4,166 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 229 | 35.37 | 7,552 EUR | -2,746 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 589 | 28.18 | 7,103 EUR | -6,557 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 235 | 33.19 | 6,353 EUR | -2,163 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 943 | 28.63 | 6,159 EUR | -4,520 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1,827 | 26.00 | 5,785 EUR | -2,293 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 910 | 27.69 | 4,800 EUR | -2,281 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 2,855 | 23.85 | 3,809 EUR | -3,564 |
| Or | 4 heures | n/a | 416 | 30.05 | 2,429 EUR | -838 |
| Or | Journalier | n/a | 57 | 33.33 | 1,996 EUR | -809 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 41 | 48.78 | 1,724 EUR | -566 |
| Or | 30 min | n/a | 2,929 | 26.60 | 1,505 EUR | -1,002 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 891 | 27.05 | 1,365 EUR | -761 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Smoothed Channel OBV Breakout // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false src = TypicalPrice myTr = TR(close) srcin = src + (src - src[17]) trin = myTr + (myTr - myTr[17]) fa = ExponentialAverage[20](srcin) fb = ExponentialAverage[20](fa) fc = ExponentialAverage[20](fb) filt = ExponentialAverage[20](fc) ta = ExponentialAverage[20](trin) tb = ExponentialAverage[20](ta) tc = ExponentialAverage[20](tb) filttr = ExponentialAverage[20](tc) upper = filt + filttr * 1.414 myObv = OBV(close) obvema = ExponentialAverage[60](myObv) regime = ExponentialAverage[50](close) myAtr = AverageTrueRange[14](close) stopdist = myAtr[1] * 1.7
14 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Argent n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 30,000 barres.
| Barres disponibles | 30,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 33,143.00 USD |
| Net, exécution longue | 33,143.00 USD |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 USD |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 4 heures, avec un profit factor de 1.69 sur 453 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 7,792 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 33,143 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
