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La stratégie achète lorsque la clôture croise au-dessus d'une bande supérieure construite à partir d'EMA 21 périodes enchaînées du prix typique, plus 1.414 fois un lissage équivalent de l'amplitude réelle. Elle vend lorsque la clôture repasse sous cette bande.
Meilleure exécution sur 21. Or, Journalier, spread 0.6, issue de l'exécution pf:2026-10-04-GOLD-D.tsv:2.
| Période | Jusqu'au 2026-10-04 |
| Instrument | Gold, Journalier |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-04 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | Journalier | 2.40 | 336 | 22.32 | 3,412 EUR | -809 |
| USD/JPY | Journalier | n/a | 351 | 23.08 | 902,040 USD | -369,300 |
| USD/JPY | 30 min | n/a | 4,721 | 21.12 | 332,570 USD | -226,260 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 283 | 25.80 | 42,614 USD | -12,445 |
| Argent | 4 heures | n/a | 706 | 20.54 | 34,572 USD | -15,454 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 669 | 23.02 | 14,594 USD | -6,786 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 2,371 | 20.50 | 14,107 USD | -11,169 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 330 | 27.27 | 12,271 EUR | -3,468 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 419 | 24.11 | 11,458 EUR | -5,402 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 851 | 23.03 | 10,087 EUR | -2,549 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,978 | 21.69 | 8,961 EUR | -4,563 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 264 | 25.76 | 8,791 EUR | -4,639 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1,019 | 22.37 | 8,126 EUR | -7,098 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 752 | 23.54 | 6,725 EUR | -3,538 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,838 | 21.63 | 6,657 EUR | -2,863 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 405 | 26.17 | 5,961 EUR | -5,297 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 423 | 23.40 | 1,968 EUR | -835 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,781 | 20.64 | 1,932 EUR | -940 |
| Or | 4 heures | n/a | 735 | 21.90 | 1,904 EUR | -1,257 |
| Or | 30 min | n/a | 5,042 | 23.03 | 1,755 EUR | -1,638 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 853 | 23.68 | 1,152 EUR | -723 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 21. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Smoothed Channel Breakout (long only) // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Breakout // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false src = TypicalPrice fa = ExponentialAverage[21](src) fb = ExponentialAverage[21](fa) fc = ExponentialAverage[21](fb) filt = ExponentialAverage[21](fc) myTr = TR(close) ta = ExponentialAverage[21](myTr) tb = ExponentialAverage[21](ta) tc = ExponentialAverage[21](tb) filttr = ExponentialAverage[21](tc) upper = filt + filttr * 1.414
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Or n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 13,000 barres.
| Barres disponibles | 13,000 |
| Net, exécution standard de 200,000 barres | 3,411.80 EUR |
| Net, exécution longue | 3,411.80 EUR |
| Net sur les seules données plus anciennes | 0.00 EUR |
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 21 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Or, Journalier, avec un profit factor de 2.40 sur 336 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 809 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 3,412 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
