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Le système passe long lorsque la SMA 48 périodes croise au-dessus de la SMA 144 périodes alors que la SMA 16 périodes est au-dessus de la SMA 144 périodes, et short selon les conditions symétriques. Les deux exigent une volatilité sur 60 bars supérieure à 1%, et un stop de 10% s'applique à partir de l'entrée.
Meilleure exécution sur 17. Or, 1 heure, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-GOLD-1h-opt.tsv:54.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Gold, 1 heure |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 1 heure | n/a | 664 | 37.35 | 2,045 EUR | -1,603 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 74 | 37.84 | 42,995 USD | -18,101 |
| Argent | 2 min | n/a | 523 | 39.77 | 34,925 USD | -15,302 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 56 | 42.86 | 18,604 EUR | -5,543 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 129 | 41.09 | 14,455 EUR | -9,926 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 319 | 40.75 | 12,765 EUR | -12,426 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 84 | 35.71 | 12,577 EUR | -9,941 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 75 | 28.00 | 10,435 EUR | -8,007 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 192 | 38.54 | 8,206 EUR | -5,898 |
| DAX 40 | 3 min | n/a | 72 | 47.22 | 4,961 EUR | -3,937 |
| Or | Journalier | n/a | 68 | 39.71 | 4,320 EUR | -1,108 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 77 | 40.26 | 3,920 EUR | -1,279 |
| Or | 4 heures | n/a | 195 | 39.49 | 3,211 EUR | -1,063 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 203 | 39.41 | 2,318 EUR | -1,427 |
| Or | 15 min | n/a | 404 | 40.10 | 1,639 EUR | -1,205 |
| FTSE 100 | 3 min | n/a | 26 | 30.77 | 1,545 EUR | -989 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 53 | 41.51 | 1,028 EUR | -1,000 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // SMA Cross With Volatility Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long & short // Timeframe tested: 1 hour // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mashort = Average[16](close) mamid = Average[48](close) malong = Average[144](close) hc = highest[60](close) lc = lowest[60](close) vola = 100 * (hc - lc) / lc
13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 1 heure, avec 664 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,603 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 2,045 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
