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Stratégies / Tendance / SMA And Hull Average Crossover

SMA And Hull Average Crossover

Achète lorsqu'une moyenne simple sur 5 périodes croise au-dessus d'une moyenne mobile de Hull sur 10 périodes et vend lorsqu'elle repasse sous celle-ci. Elle n'a ni stop ni objectif.

TendanceLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
1.74Profit factor
19,680Gain net EUR
61.64%Taux de réussite
730Trades
-4,670Max drawdown
26.96Trade moyen

Meilleure exécution sur 9. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-10-NAS100-D.tsv:2.

Règles d'entrée, long

  2. La ligne de Hull est une moyenne pondérée sur 3 périodes de (2 fois une moyenne pondérée sur 5 périodes moins une moyenne pondérée sur 10 périodes) de la clôture.
  3. Les signaux ne sont vérifiés qu'après 20 bars.

Règles de sortie

  1. La moyenne simple sur 5 périodes croise sous la ligne de Hull, et la position est vendue au marché pour 1 contrat.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-10

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier1.74 73061.6419,680 EUR-4,670
S&P 500Journalier1.60 93965.184,975 EUR-1,017
Nasdaq 1004 heures1.28 1,93562.5316,778 EUR-3,658
S&P 5004 heures1.27 2,00064.404,445 EUR-958
Dow JonesJournaliern/a 91068.1333,722 EUR-9,606
Dow Jones4 heuresn/a 65867.1723,467 EUR-8,310
Nikkei 2254 heuresn/a 1,63762.6116,579 USD-9,778
FTSE 100Journaliern/a 74863.907,731 EUR-2,642
DAX 40Journaliern/a 92561.957,222 EUR-5,673

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// SMA And Hull Average Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Trend
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

fast = Average[5](close)
raw = 2 * WeightedAverage[5](close) - WeightedAverage[10](close)
slow = WeightedAverage[3](raw)

9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAHull MAWMA
Historique plus longNouvelle exécution sur jusqu'à 1,000,000 barresNasdaq 100 · Journalier · données anciennes 0.00 EUR

Nasdaq 100 n'a pas d'historique au-delà de l'exécution standard, donc les deux exécutions portent sur 10,000 barres.

Nasdaq 100 · Journalier

Barres disponibles10,000
Net, exécution standard de 200,000 barres19,680.30 EUR
Net, exécution longue19,680.30 EUR
Net sur les seules données plus anciennes0.00 EUR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter SMA And Hull Average Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 9 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.74 sur 730 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,670 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 19,680 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation