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La stratégie achète lorsque le prix croise au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 50 périodes et vend lorsqu'il repasse sous celle-ci. Elle ne détient qu'une position longue à la fois et ne prend aucun trade short.
Meilleure exécution sur 17. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:23.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nasdaq 100, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100Meilleure exécution | Journalier | 1.84 | 386 | 26.94 | 18,322 EUR | -3,896 |
| S&P 500 | Journalier | 1.75 | 498 | 26.31 | 4,037 EUR | -674 |
| Dow Jones | Journalier | 1.58 | 497 | 25.75 | 24,175 EUR | -5,036 |
| EUR/USD | Journalier | n/a | 420 | 22.86 | 76,469 USD | -51,434 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 422 | 23.46 | 44,841 USD | -14,130 |
| Argent | 4 heures | n/a | 1,056 | 19.13 | 34,626 USD | -18,376 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 941 | 21.57 | 19,122 USD | -13,273 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 347 | 23.34 | 12,427 EUR | -6,502 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 1,039 | 24.06 | 12,084 EUR | -4,198 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 493 | 26.98 | 9,980 EUR | -4,988 |
| Pétrole brut américain | Journalier | n/a | 414 | 25.36 | 9,918 EUR | -7,385 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1,341 | 22.22 | 9,132 EUR | -6,794 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 1,078 | 22.91 | 7,147 EUR | -4,772 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 4,057 | 21.35 | 5,881 EUR | -5,834 |
| Or | Journalier | n/a | 496 | 20.77 | 3,113 EUR | -809 |
| Or | 4 heures | n/a | 1,025 | 21.95 | 2,624 EUR | -1,027 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 1,104 | 23.19 | 1,654 EUR | -1,084 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 17. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // SMA 50 Crossover Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Trend // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ma = Average[50](close)
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 17 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 1.84 sur 386 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,896 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 18,322 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
