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Achète lorsque le prix repasse au-dessus d'une enveloppe inférieure fixée à 0.65 fois la SMA 140 périodes, et vend lorsqu'il repasse sous une enveloppe supérieure à 1.45 fois cette SMA. Le système ne détient que des positions longues.
Meilleure exécution sur 6. Nikkei 225, Journalier, spread 10, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-NIKKEI-D-opt.tsv:36.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | Nikkei 225, Journalier |
| Spread | 10 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikkei 225Meilleure exécution | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 59,388 USD | -11,540 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 28,457 EUR | -5,914 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 22,319 EUR | -5,511 |
| Argent | Journalier | n/a | 1 | 100.00 | 17,785 USD | -2,276 |
| Pétrole brut américain | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 7,615 EUR | -7,128 |
| Pétrole brut américain | 1 heure | n/a | 1 | 100.00 | 7,133 EUR | -7,083 |
Graphiques
Le code
// ============================================================== // SMA 140 Envelope Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false mdl = Average[140](close) upr = mdl * 1.45 lwr = mdl * 0.65
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Nikkei 225, Journalier, avec 1 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 11,540 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 59,388 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
