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Stratégies / Mean reversion / Slow Stochastic Band Crossover

Slow Stochastic Band Crossover

Il achète lorsque le %D stochastique lissé croise au-dessus de 23 et vend en short lorsqu'il croise sous 78.5. Il clôture les longs lorsque le %D croise au-dessus de 78.5 et les shorts lorsqu'il croise sous 23.

Mean reversionLong & shortIntradayPétrole Brent10 min
n/aProfit factor
9,653Gain net EUR
70.73%Taux de réussite
164Trades
-5,421Max drawdown
58.86Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. Pétrole Brent, 10 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-12-BRENT-10m-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  1. Le %D stochastique, construit sur une amplitude de 400 bars avec des lissages de 275 et 10 périodes, croise au-dessus de 23.

Règles d'entrée, short

  1. Le %D stochastique, construit de la même façon, croise sous 78.5.

Règles de sortie

  2. Le short se clôture lorsque le %D croise sous 23.
  3. Un signal d'entrée contraire inverse la position.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentPétrole Brent, 10 minutes
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole BrentMeilleure exécution10 minn/a 16470.739,653 EUR-5,421
ArgentJournaliern/a 6100.0033,750 USD-6,941
Nikkei 2255 minn/a 14965.7720,780 USD-13,555
Dow Jones3 minn/a 13163.3611,382 EUR-7,243
Dow Jones5 minn/a 12872.6611,358 EUR-7,993
DAX 405 minn/a 14868.9210,630 EUR-4,249
DAX 4030 minn/a 13370.6810,500 EUR-4,949
FTSE 10030 minn/a 13674.268,693 EUR-2,804
Pétrole brut américain10 minn/a 16071.256,348 EUR-5,197
Dow Jones2 minn/a 12763.786,203 EUR-3,679
FTSE 1001 heuren/a 6773.133,704 EUR-3,298
FTSE 10015 minn/a 12669.842,792 EUR-2,677
Or1 minn/a 14472.221,575 EUR-445

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// Slow Stochastic Band Crossover
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 10 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

hh = highest[400](high)
ll = lowest[400](low)

26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

StochastiqueSMA
À lire d'abordFaiblesses connues3 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 5,421 EUR est élevé par rapport au gain net de 9,653 EUR.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter Slow Stochastic Band Crossover dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole Brent, 10 minutes, avec 164 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 5,421 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 9,653 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation