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Achète lorsque la moyenne simple de la clôture sur 2 périodes croise sous 0.97 fois la moyenne simple sur 5 périodes, alors que l'EMA 5 périodes du RSI(2) est sous 30. Vend lorsque la moyenne sur 2 périodes repasse au-dessus de la moyenne sur 5 périodes.
Meilleure exécution sur 33. Pétrole brut américain, Journalier, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-CRUDE-D-opt.tsv:40.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | US Crude Oil, Journalier |
| Spread | 3 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole brut américainMeilleure exécution | Journalier | n/a | 135 | 68.15 | 6,394 EUR | -3,537 |
| Nikkei 225 | Journalier | n/a | 44 | 79.55 | 13,689 USD | -3,546 |
| Argent | 1 heure | n/a | 22 | 59.09 | 5,039 USD | -3,788 |
| Argent | 5 min | n/a | 4 | 75.00 | 4,408 USD | -1,709 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 51 | 66.67 | 4,148 EUR | -1,519 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 6 | 100.00 | 4,113 USD | -385 |
| Pétrole Brent | Journalier | n/a | 60 | 65.00 | 3,546 EUR | -3,063 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 42 | 71.43 | 3,430 EUR | -3,201 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 3 | 100.00 | 1,996 EUR | -852 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 4 | 75.00 | 1,723 USD | -555 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 19 | 68.42 | 1,502 EUR | -1,382 |
| Nikkei 225 | 30 min | n/a | 4 | 100.00 | 1,433 USD | -298 |
| Argent | 3 min | n/a | 2 | 100.00 | 1,358 USD | -1,179 |
| Pétrole Brent | 10 min | n/a | 3 | 100.00 | 1,023 EUR | -76.40 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 8 | 75.00 | 989 EUR | -256 |
| Pétrole Brent | 3 min | n/a | 3 | 100.00 | 926 EUR | -98.50 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 826 EUR | -0.00 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 5 | 80.00 | 717 EUR | -359 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1 | 100.00 | 644 EUR | -1.50 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 8 | 75.00 | 643 EUR | -361 |
| Pétrole Brent | 15 min | n/a | 9 | 55.56 | 470 EUR | -399 |
| S&P 500 | 4 heures | n/a | 11 | 72.73 | 386 EUR | -95.00 |
| Pétrole brut américain | 3 min | n/a | 3 | 66.67 | 333 EUR | -60.10 |
| Or | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 180 EUR | -25.50 |
| Or | 15 min | n/a | 1 | 100.00 | 167 EUR | -1.10 |
| GBP/USD | 1 heure | n/a | 1 | 100.00 | 155 USD | -75.90 |
| Pétrole Brent | 1 min | n/a | 2 | 50.00 | 141 EUR | -68.80 |
| Nasdaq 100 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 131 EUR | -88.70 |
| DAX 40 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 130 EUR | -3.10 |
| Or | 1 heure | n/a | 2 | 100.00 | 89.80 EUR | -0.30 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 3 | 66.67 | 57.38 EUR | -35.75 |
| S&P 500 | 3 min | n/a | 1 | 100.00 | 51.12 EUR | -27.63 |
| FTSE 100 | 30 min | n/a | 1 | 100.00 | 49.50 EUR | -31.90 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 33. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // Simple Average Reversion Long // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false smallma = Average[2](close) bigma = Average[5](close) buyma = 0.97 * bigma rsiema = ExponentialAverage[5](RSI[2](close))
10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 33 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Pétrole brut américain, Journalier, avec 135 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 3,537 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 6,394 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
