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Stratégies / Mean reversion / RSI Recovery With Trend Filter

RSI Recovery With Trend Filter

Achète lorsque le RSI 4 périodes repasse au-dessus de 15 alors que le plus bas de la bar reste au-dessus de la moyenne exponentielle sur 100 périodes. Vend lorsque le RSI croise au-dessus de 85 ou lorsque le plus bas passe sous cette moyenne, avec un trailing stop de 10%.

Mean reversionLong uniquementSwingArgent1 heure
27.31Profit factor
567,523Gain net USD
40.65%Taux de réussite
310Trades
-6,529Max drawdown
1,831Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. Argent, 1 heure, spread 2, issue de l'exécution pf:2026-10-05-SILVER-1h.tsv:1.

Règles d'entrée, long

  2. Le plus bas de la bar est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle sur 100 périodes
  3. Le volume est supérieur à 0

Règles de sortie

  2. Le plus bas de la bar passe sous la moyenne mobile exponentielle sur 100 périodes
  3. Un trailing stop de 10% suit le trade ouvert

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-05
InstrumentSilver, 1 heure
Spread2 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-05

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
ArgentMeilleure exécution1 heure27.31 31040.65567,523 USD-6,529
USD/JPYJournaliern/a 1450.0054,640 USD-50,360
Dow JonesJournaliern/a 955.564,600 EUR-1,890
Dow Jones4 heuresn/a 4946.944,422 EUR-2,698
Nikkei 2254 heuresn/a 6046.674,416 USD-3,542
EUR/USDJournaliern/a 1040.004,398 USD-4,225
ArgentJournaliern/a 837.502,023 USD-1,459
Pétrole brut américain4 heuresn/a 7146.481,973 EUR-866
Pétrole brut américain1 heuren/a 24241.741,776 EUR-1,512
Pétrole Brent1 heuren/a 17638.071,368 EUR-873
GBP/USDJournaliern/a 1540.00712 USD-418
S&P 500Journaliern/a 955.56494 EUR-274
Or4 heuresn/a 10744.86282 EUR-148

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Recovery With Trend Filter
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[4](close)
ema = ExponentialAverage[100](close)

10 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMAVolume
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.
  • Le code est publié tel qu'il a été testé en backtest et n'a pas été recompilé depuis.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Recovery With Trend Filter dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Argent, 1 heure, avec un profit factor de 27.31 sur 310 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 6,528 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 567,522 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

SMA Crossover With RSI Exit

Meilleure exécution sur le même marché, Silver.

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RSI 20 80 Time Stop

Également une stratégie mean reversion.

15.54 PF · 836 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation