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Stratégies / Mean reversion / RSI Pullback With Trend Filter (long uniquement)

RSI Pullback With Trend Filter (long only)

Achète 1 contrat lorsque le RSI 14 périodes est sous 30 pendant une tendance haussière, où la SMA 11 périodes est au-dessus de la SMA 21 périodes et que la clôture est au-dessus des deux. Vend la position longue lorsque le RSI est au-dessus de 70 et que la tendance se retourne à la baisse.

Mean reversionLong uniquementIntradayUSD/JPY3 min
n/aProfit factor
125,420Gain net USD
100.00%Taux de réussite
1Trades
-110,410Max drawdown
125,420Trade moyen

Meilleure exécution sur 1. USD/JPY, 3 min, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-04-USDJPY-3m-opt.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. La clôture est plus haute qu'il y a 30 bars.
  3. La SMA 11 périodes est au-dessus de la SMA 21 périodes, et la clôture est au-dessus des deux moyennes.

Règles de sortie

  2. La clôture est plus basse qu'il y a 30 bars.
  3. La SMA 11 périodes est sous la SMA 21 périodes, et la clôture est sous les deux moyennes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-04
InstrumentUSD/JPY, 3 minutes
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-04

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution3 minn/a 1100.00125,420 USD-110,410

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Pullback With Trend Filter (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: 3 minutes
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

smaone = Average[11](close)
smatwo = Average[21](close)
mom = close - close[30]
myRsi = RSI[14](close)

13 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

MomentumRSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues4 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • La meilleure exécution ne compte que 1 trades, un échantillon trop petit pour en juger.
  • Le max drawdown de 110,410 USD est élevé par rapport au gain net de 125,420 USD.
  • Elle n'a été testée que sur USD/JPY, donc aucun autre marché ne vient confirmer les résultats.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Pullback With Trend Filter (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur une seule combinaison, USD/JPY, 3 minutes, avec 1 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 110,410 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 125,420 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation