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Stratégies / Mean reversion / RSI Pullback With Trend Filter (long et short)

RSI Pullback With Trend Filter (long and short)

La stratégie achète les replis de court terme dans une tendance haussière, lorsqu'un RSI 2 périodes passe sous 5 puis remonte. Elle vend en short les rebonds dans une tendance baissière, lorsque le RSI passe au-dessus de 95, et sort lorsque le prix repasse à travers la moyenne sur 10 périodes.

Mean reversionLong & shortSwingEUR/USD4 heures
n/aProfit factor
46,241Gain net USD
67.73%Taux de réussite
942Trades
-15,559Max drawdown
49.09Trade moyen

Meilleure exécution sur 8. EUR/USD, 4 heures, spread 1, d'après l'exécution sweeps:2026-10-11-EURUSD-4h-opt.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  1. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple à 200 périodes.
  2. La clôture est inférieure ou égale à la moyenne mobile simple sur 10 périodes.

Règles d'entrée, short

  1. La clôture est en dessous de la moyenne mobile simple à 200 périodes.
  2. La clôture est au-dessus de la moyenne mobile simple sur 10 périodes.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque la clôture est inférieure ou égale à la moyenne mobile simple sur 10 périodes.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentEUR/USD, 4 heures
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
EUR/USDMeilleure exécution4 heuresn/a 94267.7346,241 USD-15,559
EUR/USDJournaliern/a 25072.4045,445 USD-18,441
Nikkei 225Journaliern/a 21765.9010,096 USD-9,565
Dow JonesJournaliern/a 31365.818,583 EUR-3,297
Nikkei 2254 heuresn/a 52666.738,252 USD-6,661
Nasdaq 1004 heuresn/a 69662.933,408 EUR-2,329
S&P 500Journaliern/a 33863.611,504 EUR-687
OrJournaliern/a 27566.55356 EUR-352

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Pullback With Trend Filter (long and short)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 4 hours
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

maexit = Average[10](close)
matrend = Average[200](close)
myRsi = RSI[2](close)

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMA
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Pullback With Trend Filter (long and short) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 8 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est EUR/USD, 4 heures, avec 942 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 15,559 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 46,241 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Slow MACD Slope

Meilleure exécution sur le même marché, EUR/USD.

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ATR Band

Également une stratégie mean reversion.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation