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Stratégies / Mean reversion / RSI Pullback Trailing Stop Long

RSI Pullback Trailing Stop Long

Le système achète lorsque le RSI(14) est inférieur ou égal à 40 et que le RSI(10) est sous le RSI(14). Il sort lorsque la clôture descend à un niveau suiveur fixé 2 fois l'ATR(26) sous la clôture, niveau qui ne fait que monter, ou sur un signal RSI de surachat.

Mean reversionLong uniquementSwingDow JonesJournalier
1.69Profit factor
45,257Gain net EUR
44.03%Taux de réussite
402Trades
-8,213Max drawdown
113Trade moyen

Meilleure exécution sur 11. Dow Jones, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-DOW30-D.tsv:16.

Règles d'entrée, long

  2. Le RSI(10) est sous le RSI(14).
  3. Aucune position longue n'est déjà ouverte.

Règles de sortie

  1. La distance de suivi est fixée à l'entrée à 2 fois l'ATR(26), le niveau démarrant à la clôture du signal moins cette distance.
  3. Une position longue se clôture aussi lorsque le RSI(14) atteint 70, que le RSI(10) est au-dessus du RSI(14), et que le plus bas est au-dessus du prix d'entrée plus 3 fois 2 fois l'ATR(26).

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentDow Jones, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Dow JonesMeilleure exécutionJournalier1.69 40244.0345,257 EUR-8,213
S&P 500Journalier1.65 44543.605,325 EUR-942
Nasdaq 1004 heures1.30 99539.7018,663 EUR-4,120
Dow Jones30 minn/a 2,46838.2920,820 EUR-8,170
DAX 40Journaliern/a 56337.8317,240 EUR-5,444
DAX 404 heuresn/a 97940.2511,972 EUR-4,684
Dow Jones1 heuren/a 1,28738.2311,267 EUR-9,555
Nasdaq 100Journaliern/a 31638.299,861 EUR-6,685
FTSE 100Journaliern/a 36842.939,837 EUR-4,133
Nasdaq 1001 heuren/a 3,70036.089,197 EUR-6,913
S&P 5004 heuresn/a 99039.091,926 EUR-1,328

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 11. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Pullback Trailing Stop Long
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE entryprice = 0
ONCE trailbuf = 0
ONCE stoplevel = 0

atrbuf = AverageTrueRange[26](close) * 2
rrbuf = atrbuf * 3
rsifourteen = RSI[14](close)
rsiten = RSI[10](close)

stoplevel = max(stoplevel, close - trailbuf)
IF NOT LongOnMarket THEN
    stoplevel = close - trailbuf
ENDIF

19 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Pullback Trailing Stop Long dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 11 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Dow Jones, Journalier, avec un profit factor de 1.69 sur 402 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,213 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 45,257 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation