English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / ATR Band Mean Reversion (long uniquement)

ATR Band Mean Reversion (long only)

Achète lorsque la clôture passe sous la moyenne sur 3 bars moins l'average true range sur 10 bars. Vend lorsque la clôture passe au-dessus de la moyenne sur 3 bars plus cette amplitude.

Mean reversionLong uniquementSwingPétrole brut américainJournalier
1.68Profit factor
36,925Gain net EUR
65.69%Taux de réussite
137Trades
-8,097Max drawdown
270Trade moyen

Meilleure exécution sur 2. Pétrole brut américain, Journalier, spread 5, issue de l'exécution pf:2026-10-10-CRUDE-D.tsv:4.

Règles d'entrée, long

Règles de sortie

  1. La clôture est au-dessus de la SMA à 3 périodes plus l'ATR à 10 périodes

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-10
InstrumentUS Crude Oil, Journalier
Spread5 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Pétrole brut américainMeilleure exécutionJournalier1.68 13765.6936,925 EUR-8,097
OrJournalier1.47 15362.0913,231 EUR-9,264

Graphiques

Résultats par exécution

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// ATR Band Mean Reversion (long only)
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false
ONCE capital = 10000

20 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

SMAATR
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter ATR Band Mean Reversion (long only) dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 2 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Pétrole brut américain, Journalier, avec un profit factor de 1.68 sur 137 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 8,097 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 36,925 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Short Term RSI Pullback Long Short

Meilleure exécution sur le même marché, US Crude Oil.

1.33 PF · 493 trades

RSI Pullback Trailing Stop Long

Également une stratégie mean reversion.

1.69 PF · 402 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation