English
Rejoindre la liste d'attente
Les livres... mais pas gratuits
10 Strategier Som Slår BörsenSvenska10 Strategier Som Slår Börsen10 Strategies That Beat the MarketEnglish10 Strategies That Beat the MarketProRealTime Coding Made SimpleEnglishProRealTime Coding Made Simple
600+StatistiquesStatistiques de marché et edges1,327StratégiesBibliothèque de stratégies backtestées18Articles de rechercheL’étude derrière les algos301DocumentationRéférence ProBuilder27Programme de développement d’algosCours et leçons24Tout ceci alimente les 24 algosVoir les algos
Stratégies / Mean reversion / RSI Oversold Time Exit

RSI Oversold Time Exit

Achète lorsque le RSI(10) passe sous 30 et qu'aucune position longue n'est ouverte. Clôture la position longue lorsque le RSI(10) passe au-dessus de 40, ou après 10 bars depuis la dernière lecture de survente.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
6.45Profit factor
10,959Gain net EUR
71.79%Taux de réussite
156Trades
-2,396Max drawdown
70.25Trade moyen

Meilleure exécution sur 10. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:9.

Règles d'entrée, long

  2. Un achat n'est pris que lorsqu'aucune position longue n'est ouverte.

Règles de sortie

  2. 10 bars ou plus se sont écoulées depuis la dernière bar où le RSI(10) était sous 30.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier6.45 15671.7910,959 EUR-2,396
Nikkei 2254 heuresn/a 42166.7515,832 USD-7,133
Nikkei 225Journaliern/a 18071.1111,395 USD-7,580
Nasdaq 1004 heuresn/a 55768.589,196 EUR-3,268
Dow JonesJournaliern/a 21067.147,589 EUR-7,252
Dow Jones4 heuresn/a 18971.436,865 EUR-4,942
FTSE 100Journaliern/a 19376.686,599 EUR-1,690
Dow Jones1 heuren/a 74668.366,397 EUR-5,882
S&P 5004 heuresn/a 56668.201,972 EUR-627
S&P 500Journaliern/a 23964.021,827 EUR-778

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Oversold Time Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE bs = 0

myRsi = RSI[10](close)

16 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSI
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Oversold Time Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 10 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 6.45 sur 156 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 2,396 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 10,959 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

1.22 PF · 1,850 trades

MACD Exhaustion

Également une stratégie mean reversion.

6.35 PF · 33 trades

Inscrivez-vous sur la liste d'attente ProRealAlgos pour trader un portefeuille testé plutôt que des stratégies isolées.

Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.

Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation