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Stratégies / Momentum / RSI Momentum with Moving Average Exit

RSI Momentum with Moving Average Exit

Le système achète lorsque le RSI passe au-dessus de 70 et vend en short lorsque le RSI passe sous 30, à condition que la volatilité ne se contracte pas. Les positions se clôturent lorsque le prix repasse à travers la moyenne sur 50 périodes.

MomentumLong & shortSwingUSD/JPYJournalier
1.78Profit factor
2,016,800Gain net USD
44.31%Taux de réussite
167Trades
-481,100Max drawdown
12,077Trade moyen

Meilleure exécution sur 13. USD/JPY, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USDJPY-D.tsv:60.

Règles d'entrée, long

  1. Après la bar 50, le RSI (14) est au-dessus de 70 et l'écart-type sur 20 périodes n'est pas inférieur à celui de la bar précédente.

Règles d'entrée, short

  1. Après la bar 50, le RSI (14) est sous 30 et l'écart-type sur 20 périodes n'est pas inférieur à celui de la bar précédente.

Règles de sortie

  2. Un short se clôture lorsque la clôture passe au-dessus de la moyenne sur 50 périodes, sauf si un signal long est également présent.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-13
InstrumentUSD/JPY, Journalier
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-13

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécutionJournalier1.78 16744.312,016,800 USD-481,100
USD/JPY30 min1.13 2,51638.08629,680 USD-151,605
EUR/USDJournaliern/a 15346.4188,605 USD-52,555
Argent4 heuresn/a 42641.3140,064 USD-10,366
Nikkei 225Journaliern/a 14244.3734,421 USD-11,739
Argent30 minn/a 2,39635.5220,115 USD-18,113
GBP/USDJournaliern/a 16136.0214,424 USD-5,312
Nikkei 2252 minn/a 2,41333.869,940 USD-7,561
Nikkei 2253 minn/a 2,46234.169,521 USD-9,231
Nasdaq 100Journaliern/a 14134.045,770 EUR-4,623
OrJournaliern/a 17634.661,912 EUR-850
Or30 minn/a 2,48137.481,858 EUR-704
Or1 heuren/a 1,64039.391,390 EUR-1,214

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 13. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Momentum with Moving Average Exit
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Momentum
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[14](close)
ma = Average[50](close)
sd = STD[20](close)

22 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Momentum with Moving Average Exit dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 13 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est USD/JPY, Journalier, avec un profit factor de 1.78 sur 167 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 481,100 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 2,016,800 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation