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Le système achète lorsque la transformée de Fisher de la position haut-bas sur neuf barres se retourne à la hausse sous 1, et vend lorsque la ligne se retourne à la baisse au-dessus de 1. Il ne trade que le côté long, avec un seul contrat à la fois.
Meilleure exécution sur 20. S&P 500, Journalier, spread 1, issue de l'exécution pf:2026-10-12-USA500-D.tsv:14.
| Période | Jusqu'au 2026-10-12 |
| Instrument | S&P 500, Journalier |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-12 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500Meilleure exécution | Journalier | 1.77 | 480 | 64.17 | 4,311 EUR | -1,001 |
| S&P 500 | 4 heures | 1.50 | 966 | 68.84 | 5,425 EUR | -1,282 |
| DAX 40 | 4 heures | 1.39 | 881 | 69.24 | 22,616 EUR | -5,306 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 939 | 65.39 | 702,580 USD | -250,140 |
| EUR/USD | 4 heures | n/a | 1,050 | 64.38 | 72,824 USD | -49,267 |
| Nikkei 225 | 4 heures | n/a | 736 | 65.76 | 51,601 USD | -10,868 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 431 | 67.75 | 33,035 EUR | -9,573 |
| Nikkei 225 | 1 heure | n/a | 2,583 | 61.56 | 28,080 USD | -11,873 |
| Dow Jones | 1 heure | n/a | 1,071 | 66.39 | 24,945 EUR | -10,408 |
| Dow Jones | 4 heures | n/a | 308 | 64.94 | 20,353 EUR | -11,974 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 957 | 68.13 | 17,761 EUR | -5,663 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 381 | 68.24 | 15,434 EUR | -4,051 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 3,279 | 61.79 | 14,426 EUR | -5,642 |
| Dow Jones | 30 min | n/a | 2,082 | 66.67 | 11,877 EUR | -10,783 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 484 | 62.60 | 10,177 EUR | -6,504 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 356 | 64.33 | 5,731 EUR | -3,738 |
| FTSE 100 | 4 heures | n/a | 850 | 68.12 | 5,231 EUR | -3,733 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 3,282 | 63.56 | 3,306 EUR | -2,152 |
| Or | 4 heures | n/a | 815 | 64.91 | 2,718 EUR | -1,022 |
| Or | Journalier | n/a | 331 | 62.54 | 1,883 EUR | -1,005 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 20. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.
Le code
// ============================================================== // Fisher Transform Crossover Trigger // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: Daily // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE value = 0 ONCE fish = 0 hh = highest[9](high) ll = lowest[9](low) rng = hh - ll
27 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 20 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est S&P 500, Journalier, avec un profit factor de 1.77 sur 480 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 1,001 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 4,311 EUR.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
Le copy trading sur les indices américains est disponible pour les membres ProRealAlgos à mesure que des places se libèrent.
