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Les entrées se font quand RSI(14) repasse au-dessus de 30 pour un long, ou retombe sous 70 pour un short. Les longs se clôturent quand le RSI dépasse 55 et les shorts quand il tombe sous 45, avec un stop de 1% sur chaque trade.
Meilleure exécution sur 16. DAX 40, 30 min, spread 3, issue de l'exécution sweeps:2026-09-07-DAX40-30m-opt.tsv:9.
| Période | Jusqu'au 2026-09-07 |
| Instrument | DAX 40, 30 minutes |
| Spread | 3 points |
| Contrats | 1 |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-09-07 |
| positionSize Contrats par trade | 1 |
| rsiPeriod Longueur du RSI | 14 |
| oversoldLevel Acheter quand le RSI repasse au-dessus de cette valeur | 30 |
| overboughtLevel Vendre short quand le RSI retombe en dessous de cette valeur | 70 |
| longExitLevel Clôturer un long dès que le RSI est au-dessus de cette valeur | 55 |
| shortExitLevel Clôturer un short dès que le RSI est en dessous de cette valeur | 45 |
| stopLossPct Stop de protection, pourcentage du prix d'entrée | 1 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX 40Meilleure exécution | 30 min | n/a | 3,727 | 60.21 | -18,342 EUR | -18,609 |
| S&P 500 | 30 min | n/a | 3,344 | 60.32 | -2,217 EUR | -2,769 |
| S&P 500 | 1 heure | n/a | 2,599 | 56.79 | -2,351 EUR | -2,920 |
| Or | 15 min | n/a | 3,101 | 61.79 | -2,593 EUR | -2,634 |
| Or | 5 min | n/a | 2,714 | 60.57 | -2,970 EUR | -3,098 |
| Or | 30 min | n/a | 3,361 | 59.27 | -3,056 EUR | -3,101 |
| S&P 500 | 5 min | n/a | 2,582 | 59.99 | -3,301 EUR | -3,716 |
| S&P 500 | 15 min | n/a | 3,231 | 62.67 | -3,353 EUR | -3,959 |
| Or | 1 heure | n/a | 2,662 | 54.06 | -3,669 EUR | -3,991 |
| DAX 40 | 1 heure | n/a | 2,555 | 54.44 | -9,649 EUR | -12,339 |
| DAX 40 | 15 min | n/a | 3,232 | 62.38 | -10,744 EUR | -11,434 |
| DAX 40 | 5 min | n/a | 2,653 | 63.14 | -11,664 EUR | -13,224 |
| Nasdaq 100 | 5 min | n/a | 2,785 | 63.23 | -13,058 EUR | -16,375 |
| Nasdaq 100 | 15 min | n/a | 3,526 | 61.23 | -14,010 EUR | -14,934 |
| Nasdaq 100 | 30 min | n/a | 3,631 | 57.92 | -16,568 EUR | -17,228 |
| Nasdaq 100 | 1 heure | n/a | 2,890 | 50.42 | -16,571 EUR | -16,786 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 16. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================ // RSI Mean Reversion // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Mean reversion // Direction: Long & short // Timeframe tested: 30 minutes // ============================================================ // --- Settings --- DEFPARAM CumulateOrders = false // --- Parameters --- positionSize = 1 // contracts per trade rsiPeriod = 14 // RSI length oversoldLevel = 30 // buy when RSI climbs back above this overboughtLevel = 70 // sell short when RSI drops back below this longExitLevel = 55 // close a long once RSI is above this shortExitLevel = 45 // close a short once RSI is below this stopLossPct = 1 // protective stop, percent of entry price // --- Indicators --- rsiValue = RSI[rsiPeriod](close)
26 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Elle est codée pour ProOrder avec 1 contrat et un stop de 1%. Tous les marchés testés ont perdu, donc elle n'est pas candidate au réel en l'état.
S&P 500 30 minutes a perdu le moins à EUR -2,216.86, et les exécutions sur Gold se situaient entre EUR -2,592.70 et EUR -3,669.30. Nasdaq 100 et DAX 40 ont perdu le plus.
Sur DAX 40 30 minutes, le drawdown maximum a été de EUR 18,608.80. Nasdaq 100 30 minutes a atteint EUR 17,227.60.
Le RSI oscille entre 30 et 70 de nombreuses fois par jour sur les graphiques courts, ce qui donne des milliers de trades. Le grand échantillon rend le résultat négatif fiable.
Voir aussi
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