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Stratégies / Mean reversion / RSI Filter With Unit Band Exits

RSI Filter With Unit Band Exits

Achète après deux clôtures qui n'ont pas progressé, lorsque le RSI(200) est au-dessus de 51. Clôture la position longue lorsque le prix monte de 1 unité au-dessus du prix d'entrée ou descend de 2 unités en dessous, l'unité étant une moyenne sur 100 bars de 2 fois l'écart-type sur 50 bars.

Mean reversionLong uniquementSwingNasdaq 100Journalier
2.58Profit factor
26,188Gain net EUR
82.18%Taux de réussite
174Trades
-4,767Max drawdown
151Trade moyen

Meilleure exécution sur 33. Nasdaq 100, Journalier, spread 3, issue de l'exécution pf:2026-10-12-NAS100-D.tsv:7.

Règles d'entrée, long

  1. Le RSI(200) est au-dessus de 51 sur la bar en cours.
  3. Les entrées commencent après la bar 200 et uniquement lorsque la position est nulle.

Règles de sortie

  2. La position longue se clôture aussi lorsque la clôture est plus de 2 unités sous le prix d'entrée.
  3. L'unité est une moyenne sur 100 bars de 2 fois l'écart-type de la clôture sur 50 bars, recalculée à chaque bar.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-12
InstrumentNasdaq 100, Journalier
Spread3 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-12

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
Nasdaq 100Meilleure exécutionJournalier2.58 17482.1826,188 EUR-4,767
Or4 heures1.43 31370.612,928 EUR-644
USD/JPYJournaliern/a 11273.21781,350 USD-445,800
Argent1 heuren/a 89167.68596,028 USD-568,944
USD/JPY10 minn/a 1,75367.48169,170 USD-167,720
EUR/USDJournaliern/a 8771.2668,826 USD-39,850
Nikkei 225Journaliern/a 12074.1751,799 USD-14,158
EUR/USD15 minn/a 1,37762.2435,744 USD-29,588
Dow JonesJournaliern/a 18975.6626,196 EUR-10,808
Nikkei 2254 heuresn/a 24569.3924,063 USD-11,471
Nikkei 2251 heuren/a 84166.3522,063 USD-10,169
Nikkei 22510 minn/a 1,62466.1919,164 USD-6,979
Argent4 heuresn/a 23768.7819,024 USD-18,505
Dow Jones30 minn/a 70366.5714,274 EUR-4,165
Nasdaq 1004 heuresn/a 37073.2413,576 EUR-5,308
Dow Jones1 heuren/a 36567.4012,837 EUR-5,223
DAX 40Journaliern/a 17574.8611,457 EUR-5,195
Dow Jones4 heuresn/a 11769.2311,014 EUR-4,658
Nikkei 22515 minn/a 1,62165.2710,895 USD-10,135
Nikkei 22530 minn/a 1,62764.0410,618 USD-10,442
Nasdaq 1001 heuren/a 1,20568.306,228 EUR-6,050
Nasdaq 10030 minn/a 1,82366.765,367 EUR-4,795
Nasdaq 10015 minn/a 1,76066.314,821 EUR-3,953
S&P 500Journaliern/a 19278.124,711 EUR-1,314
DAX 404 heuresn/a 31667.724,488 EUR-4,391
DAX 4015 minn/a 1,70165.313,427 EUR-3,139
S&P 5004 heuresn/a 35572.393,143 EUR-1,059
OrJournaliern/a 13979.143,134 EUR-1,183
Nasdaq 1002 minn/a 1,77766.012,854 EUR-2,345
S&P 50030 minn/a 1,79066.591,575 EUR-677
S&P 50015 minn/a 1,76865.33911 EUR-701
Or5 minn/a 1,77265.74829 EUR-522
Or3 minn/a 1,61165.30597 EUR-538

Graphiques

Résultats par exécution

Les 10 meilleures exécutions sur 33. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.

Au-dessus de 1.0, a gagné de l'argent ; en dessous de 1.0, a perdu de l'argent.

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI Filter With Unit Band Exits
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long only
// Timeframe tested: Daily
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

myRsi = RSI[200](close)
unit = Average[100](2 * STD[50](close))

11 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSISMAÉcart type
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Le code ne définit aucun stop loss : un trade perdant reste donc ouvert jusqu'à l'arrivée d'un signal de sortie.
  • Les résultats incluent uniquement le spread. Les commissions et les frais de financement overnight ne sont pas inclus.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI Filter With Unit Band Exits dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 33 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution est Nasdaq 100, Journalier, avec un profit factor de 2.58 sur 174 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 4,767 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 26,188 EUR.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle ne prend que des positions long.

Voir aussi

Des stratégies comme celle-ci

Trend Surfer

Utilise le même indicateur.

1.04 PF · 10,813 trades

Volatility Spike Regression Long

Meilleure exécution sur le même marché, Nasdaq 100.

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RSI Threshold Reversal

Également une stratégie mean reversion.

2.56 PF · 120 trades

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation