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Stratégies / Mean reversion / RSI EMA Percent B Reversal

RSI EMA Percent B Reversal

Achète lorsque la position d'un oscillateur RSI lissé à l'intérieur de ses propres bandes de Bollinger repasse au-dessus de 0.2. Vend à découvert lorsque cette position redescend sous 0.8 depuis le haut, et clôture les trades lorsqu'elle repasse par 0.2 ou 0.8.

Mean reversionLong & shortSwingUSD/JPY1 heure
n/aProfit factor
761,600Gain net USD
48.38%Taux de réussite
2,164Trades
-497,670Max drawdown
352Trade moyen

Meilleure exécution sur 6. USD/JPY, 1 heure, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-1h-opt.tsv:34.

Règles d'entrée, long

  1. La position %b de l'EMA sur 28 périodes du RSI(14) à l'intérieur de ses bandes de Bollinger sur 80 périodes (3 écarts types) passe de sous 0.2 à au-dessus de 0.2.

Règles d'entrée, short

  1. La même position %b passe de au-dessus de 0.8 à sous 0.8.

Règles de sortie

  2. Aucun stop loss ni objectif de profit n'est défini.

Conditions de test

PériodeJusqu'au 2026-10-11
InstrumentUSD/JPY, 1 heure
Spread1 points
Capital de départ1,000,000
CoûtsSpread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus.
BarresJusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique
Dernier test2026-10-11

Chaque exécution

Marchés et unités de temps testés

MarchéUnité de tempsPFTrades% de réussiteNetMax DD
USD/JPYMeilleure exécution1 heuren/a 2,16448.38761,600 USD-497,670
Dow JonesJournaliern/a 22050.4525,255 EUR-10,463
GBP/USDJournaliern/a 22751.989,204 USD-7,363
Nasdaq 100Journaliern/a 18545.418,593 EUR-6,926
FTSE 100Journaliern/a 17751.986,701 EUR-4,904
S&P 5004 heuresn/a 50149.101,412 EUR-1,395

Graphiques

Résultats par exécution

Gain netMax drawdown

Le code

Code ProBuilder, tel que testé

// ==============================================================
// RSI EMA Percent B Reversal
// ProRealAlgos Strategy Library  |  prorealalgos.com
// Type: Mean reversion
// Direction: Long & short
// Timeframe tested: 1 hour
// ==============================================================

DEFPARAM CumulateOrders = false

ONCE pb = 0.5

osc = ExponentialAverage[28](RSI[14](close))
basis = Average[80](osc)
sd = STD[80](osc)
upper = basis + 3 * sd
lower = basis - 3 * sd

21 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.

Configuration

Comment la charger

  1. Copiez le code avec le bouton Copier du bloc de code.
  2. Dans ProRealTime, ouvrez un graphique de l'instrument et de l'unité de temps que vous voulez tester, puis ouvrez ProOrder > Nouveau système de trading et choisissez "Créer par programmation".
  3. Collez le code, donnez un nom au système et enregistrez-le.
  4. Cliquez sur "Backtest", définissez votre propre spread et votre position size, puis lancez-la avant d'envisager de la trader en réel.

Indicateurs utilisés

RSIEMABandes de Bollinger
À lire d'abordFaiblesses connues2 points
  • Aucun profit factor n'est disponible, car seuls des résultats de balayage existent pour cette stratégie.
  • Le max drawdown de 497,670 USD est élevé par rapport au gain net de 761,600 USD.

Questions

À propos de cette stratégie

Puis-je exécuter RSI EMA Percent B Reversal dans ProOrder ?

Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.

Sur quels marchés a-t-elle été testée ?

Elle a été testée sur 6 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 1 heure, avec 2,164 trades.

Quel a été le drawdown ?

La meilleure exécution a connu un max drawdown de 497,670 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 761,600 USD.

Trade-t-elle en long, en short ou les deux ?

Elle trade à la fois en long et en short.

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Les résultats passés de backtest ne garantissent pas les résultats futurs. Ceci n'est pas un conseil financier. Sélectionné et maintenu par ProRealAlgos. ProRealTime™ est une marque de ProRealTime SAS. prorealalgos.comStatsDocumentation