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Trade les divergences RSI classiques ou cachées aux pivots sur 5 barres, filtrées par le nuage d'Ichimoku et une EMA sur 200 périodes. Les positions longues se clôturent lorsque le RSI croise au-dessus de 75, et les positions courtes lorsqu'il croise au-dessus de 25.
Meilleure exécution sur 12. Or, 5 min, spread 0.6, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-GOLD-5m-opt.tsv:21.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | Or, 5 minutes |
| Spread | 0.6 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OrMeilleure exécution | 5 min | n/a | 1,676 | 51.61 | 1,327 EUR | -639 |
| USD/JPY | 4 heures | n/a | 354 | 56.21 | 409,030 USD | -318,610 |
| EUR/USD | 2 min | n/a | 1,643 | 45.53 | 33,732 USD | -27,750 |
| EUR/USD | 15 min | n/a | 1,625 | 52.06 | 29,066 USD | -29,055 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 93 | 61.29 | 25,433 EUR | -3,031 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 232 | 62.50 | 17,342 EUR | -4,454 |
| Argent | Journalier | n/a | 106 | 58.49 | 14,524 USD | -12,385 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 174 | 57.47 | 10,456 EUR | -4,655 |
| FTSE 100 | Journalier | n/a | 91 | 57.14 | 5,543 EUR | -4,341 |
| Pétrole brut américain | 5 min | n/a | 1,672 | 51.97 | 4,823 EUR | -3,865 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 128 | 65.62 | 2,417 EUR | -1,760 |
| Or | 4 heures | n/a | 314 | 60.19 | 839 EUR | -768 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // RSI Divergence Ichimoku Filter // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Pattern // Direction: Long & short // Timeframe tested: 5 minutes // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false ONCE lastplbar = 0 ONCE lastplosc = 0 ONCE lastpllow = 0 ONCE countpl = 0 ONCE lastphbar = 0 ONCE lastphosc = 0 ONCE lastphhigh = 0 ONCE countph = 0 osc = RSI[14](close) ema = ExponentialAverage[200](close) conv = (lowest[9](low) + highest[9](high)) / 2 base = (lowest[26](low) + highest[26](high)) / 2 leadone = (conv + base) / 2 leadtwo = (lowest[52](low) + highest[52](high)) / 2 abovecloud = max(leadone, leadtwo) belowcloud = min(leadone, leadtwo) bullsig = 0 bearsig = 0
52 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est Or, 5 minutes, avec 1,676 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 639 EUR avec la position size testée, pour un résultat net de 1,327 EUR.
Elle trade à la fois en long et en short.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
