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Achète lorsque le RSI sur 14 périodes croise au-dessus de sa propre moyenne simple sur 14 périodes et clôture la position longue lorsqu'il croise en dessous. La stratégie ne trade qu'en position longue, sans stop ni objectif.
Meilleure exécution sur 12. USD/JPY, 4 heures, spread 1, issue de l'exécution sweeps:2026-10-11-USDJPY-4h-opt.tsv:59.
| Période | Jusqu'au 2026-10-11 |
| Instrument | USD/JPY, 4 heures |
| Spread | 1 points |
| Capital de départ | 1,000,000 |
| Coûts | Spread uniquement. Les commissions et le financement overnight ne sont pas inclus. |
| Barres | Jusqu'à 200,000 barres, moins lorsque l'instrument a moins d'historique |
| Dernier test | 2026-10-11 |
Chaque exécution
| Marché | Unité de temps | PF | Trades | % de réussite | Net | Max DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPYMeilleure exécution | 4 heures | n/a | 2,894 | 31.62 | 600,980 USD | -318,220 |
| Argent | Journalier | n/a | 1,003 | 32.30 | 25,446 USD | -20,191 |
| Dow Jones | Journalier | n/a | 1,195 | 33.89 | 21,568 EUR | -9,525 |
| DAX 40 | 4 heures | n/a | 2,515 | 33.12 | 11,164 EUR | -4,538 |
| Pétrole Brent | 4 heures | n/a | 1,392 | 34.20 | 9,137 EUR | -3,594 |
| Pétrole brut américain | 4 heures | n/a | 1,796 | 32.91 | 9,134 EUR | -3,862 |
| DAX 40 | Journalier | n/a | 1,215 | 33.33 | 8,917 EUR | -5,138 |
| Nasdaq 100 | 4 heures | n/a | 2,534 | 32.28 | 6,380 EUR | -4,610 |
| Nasdaq 100 | Journalier | n/a | 927 | 33.87 | 5,101 EUR | -4,672 |
| Or | 4 heures | n/a | 2,449 | 32.63 | 3,272 EUR | -873 |
| Or | Journalier | n/a | 1,147 | 31.65 | 2,793 EUR | -1,175 |
| S&P 500 | Journalier | n/a | 1,250 | 31.76 | 1,722 EUR | -1,485 |
Graphiques
Les 10 meilleures exécutions sur 12. La liste complète figure dans le tableau ci-dessus.
Le code
// ============================================================== // RSI Crosses Its Average // ProRealAlgos Strategy Library | prorealalgos.com // Type: Momentum // Direction: Long only // Timeframe tested: 4 hours // ============================================================== DEFPARAM CumulateOrders = false myRsi = RSI[14](close) rsima = Average[14](myRsi)
9 lignes de plus : les règles d'entrée et de sortie.
Configuration
Questions
Oui. Le code est en ProBuilder et fonctionne comme un système automatique ProOrder. Faites un backtest sur votre propre compte, avec votre spread et votre position size, avant de le trader en réel.
Elle a été testée sur 12 combinaisons de marché et d'unité de temps. La meilleure exécution selon le nombre de trades est USD/JPY, 4 heures, avec 2,894 trades.
La meilleure exécution a connu un max drawdown de 318,220 USD avec la position size testée, pour un résultat net de 600,980 USD.
Elle ne prend que des positions long.
Voir aussi
La communauté ProRealAlgos obtient les règles complètes, le code complet et le portefeuille automatisé.
